| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-15页 |
| 第一章 利率自由化与商业银行利率风险表现 | 第15-37页 |
| ·利率的基本理论 | 第15-19页 |
| ·利率自由化理论 | 第19-25页 |
| ·早期利率自由化理论 | 第19-20页 |
| ·麦金农-肖金融发展模型 | 第20-23页 |
| ·利率自由化理论的缺陷 | 第23-25页 |
| ·商业银行利率风险表现 | 第25-31页 |
| ·利率自由化期间世界利率的变化 | 第25-28页 |
| ·商业银行利率风险案例分析:以墨西哥、澳大利亚为例 | 第28-31页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险 | 第31-37页 |
| ·我国商业银行利率风险的形式 | 第31-34页 |
| ·我国商业银行利率风险的实证分析 | 第34-37页 |
| 第二章 利率自由化期间商业银行利率风险管理 | 第37-51页 |
| ·商业银行利率风险管理的历史发展 | 第37-41页 |
| ·利率管制和利率自由化对商业银行利率风险管理的影响 | 第37-39页 |
| ·利率自由化期间商业银行利率风险管理的发展 | 第39-41页 |
| ·商业银行利率风险管理的理论基础-资产负债管理理论 | 第41-49页 |
| ·利率自由化与商业银行资产负债管理理论 | 第41-43页 |
| ·商业银行资产负债管理理论的主要内容 | 第43-49页 |
| ·商业银行利率风险管理的对象--利率链条上不同利率形式的相关金融产品 | 第49-51页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险管理研究 | 第51-66页 |
| ·当前我国商业银行利率风险管理现状 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行利率风险管理技术研究 | 第52-61页 |
| ·利率敏感性缺口管理 | 第52-54页 |
| ·持续期缺口管理 | 第54-60页 |
| ·凸度缺口管理 | 第60-61页 |
| ·我国商业银行利率风险管理工具研究 | 第61-66页 |
| ·利率期货 | 第61-63页 |
| ·资产证券化 | 第63-66页 |
| 第四章 VaR模型在商业银行利率风险管理中的应用 | 第66-74页 |
| ·VaR模型简介 | 第66-70页 |
| ·VaR模型的基本内容 | 第66-69页 |
| ·VaR模型的补充和完善 | 第69-70页 |
| ·巴塞尔委员会关于利率风险管理的要求 | 第70-72页 |
| ·标准法对利率风险管理的要求 | 第70-71页 |
| ·内部模型法对利率风险管理的要求 | 第71-72页 |
| ·VaR模型在我国商业银行利率风险管理中的应用分析 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 郑重声明 | 第78-79页 |
| 后记 | 第79页 |
