商业银行操作风险度量及实证分析--以浦发银行与民生银行为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·国外研究动态 | 第8-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-10页 |
| ·本文研究方法及框架 | 第10-12页 |
| 2 商业银行操作风险及风险管理理论 | 第12-20页 |
| ·商业银行操作风险内涵 | 第12-15页 |
| ·商业银行操作风险的定义 | 第12页 |
| ·商业银行操作风险的分类 | 第12-14页 |
| ·商业银行操作风险的特征 | 第14-15页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状、原因 | 第15-20页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状 | 第15-16页 |
| ·我国商业银行操作风险的原因 | 第16-20页 |
| 3 商业银行操作风险的度量方法 | 第20-33页 |
| ·操作风险的定性度量方法 | 第20-21页 |
| ·操作风险的定量度量方法 | 第21-26页 |
| ·操作风险定性和定量结合法 | 第26-27页 |
| ·操作风险模型的其他模型 | 第27-29页 |
| ·操作风险度量方法的分类及比较 | 第29-31页 |
| ·各种度量方法在我国的适用性比较 | 第31-33页 |
| 4 我国商业银行操作风险的实证分析 | 第33-43页 |
| ·度量模型和研究对象的选择 | 第33-35页 |
| ·度量模型的选取:基本指标法、收入模型法 | 第33-34页 |
| ·研究对象的选取 | 第34-35页 |
| ·基于基本指标法的实证分析 | 第35-36页 |
| ·数据 | 第35页 |
| ·操作风险度量 | 第35-36页 |
| ·基于收入模型的实证分析 | 第36-42页 |
| ·变量的选取 | 第36页 |
| ·数据 | 第36-37页 |
| ·实证分析过程 | 第37-40页 |
| ·操作风险度量 | 第40-42页 |
| ·基本指标法和收入模型衡量结果的比较分析 | 第42-43页 |
| 5 结论 | 第43-47页 |
| ·结合银行情况的分析总结 | 第43-45页 |
| ·两家银行操作风险都较小 | 第43页 |
| ·两家银行操作风险管理水平不断完善 | 第43-45页 |
| ·全文的总结 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
