| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-14页 |
| §1.1 问题的提出 | 第11-12页 |
| §1.2 下面章节常用引理 | 第12-13页 |
| §1.3 以下章节模型建立的假设前提 | 第13-14页 |
| 第二章 金融衍生产品在随机模型下的定价 | 第14-44页 |
| §2.1 房价服从跳扩散过程且利率服从Vas(?)cek模型下的住房抵押贷款保证险的鞅定价 | 第14-21页 |
| §2.2 随机房价波动率与利率服从Vas(?)cek模型下综合考虑下的住房抵押贷款保证险的鞅定价 | 第21-28页 |
| §2.3 交换期权在股价服从跳-扩散过程和股价波动率是随机的条件下的定价 | 第28-35页 |
| §2.4 股权激励方案-再装期权在股价服从跳扩散过程和随机寿命下的定价 | 第35-44页 |
| 第三章 信用风险产品的定价 | 第44-54页 |
| §3.1 有多个跳跃源的信用风险幂型支付期权的定价公式研究 | 第44-54页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·模型描述 | 第45-48页 |
| ·具有信用风险的幂型支付期权的定价 | 第48-54页 |
| 总结与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |