| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第12-15页 |
| ·当前研究现状及问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究内容、研究思路和研究方法 | 第15-20页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-48页 |
| ·声誉羊群行为文献综述 | 第20-26页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·公司投资者声誉羊群行为 | 第21-22页 |
| ·证券分析师声誉羊群行为 | 第22-23页 |
| ·预测分析师声誉羊群行为 | 第23-24页 |
| ·公司保守主义者声誉羊群行为 | 第24-25页 |
| ·投资评论员声誉羊群行为 | 第25-26页 |
| ·银行声誉羊群行为 | 第26页 |
| ·信息羊群行为文献综述 | 第26-37页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·信息羊群行为常见分类 | 第27-30页 |
| ·信息羊群行为模型分类 | 第30-37页 |
| ·挤兑羊群行为文献综述 | 第37-48页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·银行挤兑羊群行为机理 | 第38-44页 |
| ·银行挤兑防范方法 | 第44-48页 |
| 第三章 商业银行声誉羊群行为信用风险模型 | 第48-76页 |
| ·引言 | 第48-49页 |
| ·商业银行声誉羊群行为信用风险模型 | 第49-65页 |
| ·模型假设 | 第49-51页 |
| ·不考虑声誉问题情况下商业银行经理人的投资决策 | 第51-52页 |
| ·考虑声誉问题情况下商业银行经理人A的投资决策 | 第52-54页 |
| ·考虑声誉问题情况下商业银行经理人B的投资决策 | 第54-64页 |
| ·商业银行声誉羊群行为信用风险模型结论 | 第64-65页 |
| ·商业银行声誉羊群行为信用风险模型扩展 | 第65-67页 |
| ·模型假设 | 第65页 |
| ·模型分析 | 第65-66页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| ·商业银行信贷集中于房地产业——基于声誉羊群行为实证分析 | 第67-74页 |
| ·房地产业信贷集中趋势之统计分析 | 第67-69页 |
| ·我国商业银行房地产贷款不良状况 | 第69-71页 |
| ·我国房地产信贷面临的主要风险 | 第71-72页 |
| ·房地产金融风险不容忽视 | 第72-73页 |
| ·商业银行信贷集中于房地产业的声誉羊群行为分析 | 第73-74页 |
| ·商业银行声誉羊群行为风险防范对策 | 第74-76页 |
| 第四章 商业银行信息羊群行为信用风险模型 | 第76-108页 |
| ·引言 | 第76-77页 |
| ·两参与人的羊群行为模型 | 第77-80页 |
| ·模型假设 | 第77-78页 |
| ·模型分析 | 第78-79页 |
| ·小结 | 第79-80页 |
| ·多个参与人的外生序列羊群行为模型 | 第80-84页 |
| ·模型假设 | 第80-81页 |
| ·模型分析 | 第81-84页 |
| ·小结 | 第84页 |
| ·多个参与人的内生序列羊群行为模型 | 第84-96页 |
| ·模型假设 | 第84-86页 |
| ·大型商业银行的后念概率 | 第86-87页 |
| ·大型商业银行的投资策略 | 第87-89页 |
| ·中小型商业银行的后念概率 | 第89-91页 |
| ·中小型商业银行的投资策略 | 第91-94页 |
| ·小结 | 第94-96页 |
| ·信息羊群行为实证分析 | 第96-105页 |
| ·商业银行贷款投向前三名行业统计分析 | 第96-100页 |
| ·商业银行贷款集中度分析 | 第100-102页 |
| ·商业银行对小企业的惜贷现象分析 | 第102-104页 |
| ·信贷集中于大企业对小企业借贷之信息羊群行为分析 | 第104-105页 |
| ·信息羊群行为风险防范策略 | 第105-108页 |
| 第五章 商业银行挤兑羊群行为模型 | 第108-134页 |
| ·引言 | 第108-109页 |
| ·模型假设与建立 | 第109-110页 |
| ·有关商业银行投资回报完全信息下的挤兑问题 | 第110-112页 |
| ·风险资产不能早期清算的存款者最优效用 | 第110-111页 |
| ·风险资产能够早期清算的最优存款合同 | 第111-112页 |
| ·私有噪音信号下的商业银行挤兑问题 | 第112-116页 |
| ·存款者信号结构 | 第112-113页 |
| ·博弈顺序 | 第113-114页 |
| ·贝叶斯法则下的后念概率 | 第114-116页 |
| ·噪音信号下的存款合同 | 第116-125页 |
| ·防挤兑存款合同 | 第116-118页 |
| ·挤兑和无挤兑信息层叠发生的概率 | 第118-122页 |
| ·允许银行挤兑发生的存款合同 | 第122-125页 |
| ·挤兑模型结论 | 第125-126页 |
| ·银行挤兑实证分析 | 第126-131页 |
| ·银行挤兑案例——基于信息引发的挤兑风波 | 第126-128页 |
| ·从存贷比和中长期贷款比角度看银行挤兑 | 第128-131页 |
| ·挤兑风险防范策略 | 第131-134页 |
| 第六章 结论与展望 | 第134-138页 |
| ·主要结论 | 第134-136页 |
| ·商业银行声誉羊群行为模型及实证研究主要结论 | 第134页 |
| ·商业银行信息羊群行为模型及实证研究主要结论 | 第134-136页 |
| ·商业银行挤兑羊群行为模型及实证研究主要结论 | 第136页 |
| ·展望 | 第136-138页 |
| 参考文献 | 第138-143页 |
| 攻读硕士学位期间的所发表的论文 | 第143页 |
| 参加的科研项目 | 第143-144页 |
| 致谢 | 第144-145页 |
| 附录 | 第145-147页 |