企业年金的精算建模及资产配置研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
第一章 引言	第5-10页
·企业年金概述	第5-6页
·问题的提出	第6-7页
·研究现状	第7-8页
·本文的结构与创新之处	第8-10页
第二章 企业年金的精算建模	第10-21页
·模型结构	第10-11页
·资产模型	第11-17页
·数据说明	第12-13页
·本文构建的资产模型	第13-17页
·负债模型	第17-18页
·资产配置方案	第18-19页
·其他经济变量模型	第19-21页
第三章 企业年金基金的资产配置	第21-38页
·企业年金基金资产配置概述	第21-24页
·我国企业年金基金资产配置的现状	第21-22页
·企业年金基金投资的国际经验	第22-24页
·风险价值方法下的资产配置问题	第24-34页
·风险价值的数学模型	第24-26页
·风险价值模型的实现	第26-28页
·模型的敏感性分析	第28-34页
·研究资产配置问题得到的启示	第34-38页
第四章 企业年金精算模型的改进和扩展	第38-46页
·本文资产模型的误差	第38-39页
·精算随机资产模型	第39-41页
·效用理论下的资产配置问题	第41-46页
·效用理论概述	第41页
·企业年金的效用模型	第41-42页
·效用函数说明	第42页
·单阶段问题	第42-44页
·多阶段问题	第44-45页
·模型的结果和分析	第45-46页
第五章 结论	第46-47页
参考文献	第47-49页
致谢	第49-50页