中国股票市场行业指数波动特性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究目标 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·本文技术路线 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论回顾及研究模型讨论 | 第15-40页 |
| ·国内外文献述评 | 第15-23页 |
| ·理论回顾 | 第15-17页 |
| ·股市波动研究现状 | 第17-20页 |
| ·行业因素对股价波动影响研究现状 | 第20-22页 |
| ·相关研究现状简评 | 第22-23页 |
| ·中国股市波动特性分析 | 第23-28页 |
| ·换手率高、市盈率高、市场投机情况严重 | 第23-24页 |
| ·价格波动幅度大,频率高 | 第24-26页 |
| ·对政策信息反应较为剧烈 | 第26-28页 |
| ·行业分类方法 | 第28-34页 |
| ·西方常用的行业分类方法 | 第29-30页 |
| ·我国行业分类方法 | 第30-31页 |
| ·所选行业指数 | 第31-34页 |
| ·常用波动率模型介绍 | 第34-40页 |
| ·ARCH模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型 | 第35页 |
| ·EGARCH模型 | 第35-36页 |
| ·GARCH-IN-Mean模型 | 第36-37页 |
| ·GARCH-Volume模型 | 第37-39页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 第3章 中国行业指数收益率基本统计分析 | 第40-45页 |
| ·股市行业指数收益率的基本统计量 | 第40-42页 |
| ·数据的处理 | 第40-41页 |
| ·行业指数收益率的基本统计分析 | 第41-42页 |
| ·各行业指数收益率统计检验 | 第42-44页 |
| ·相关性分析 | 第42页 |
| ·平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·ARCH效应检验 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第4章 股市行业指数波动性实证研究 | 第45-61页 |
| ·行业指数波动聚集性与持续性检验 | 第46-47页 |
| ·行业指数波动不对称性检验 | 第47-49页 |
| ·行业指数波动与收益率相互关系检验 | 第49-50页 |
| ·行业指数波动与成交量关系检验 | 第50-55页 |
| ·行业收益与成交量传导关系研究 | 第50-52页 |
| ·行业波动持续性与成交量关系研究 | 第52-55页 |
| ·行业间波动相关关系研究 | 第55-61页 |
| ·行业指数收益波动相关关系分析 | 第55-56页 |
| ·行业指数波动率相关关系研究 | 第56-58页 |
| ·行业指数波动格兰杰因果检验 | 第58-61页 |
| 结论 | 第61-64页 |
| 主要结论 | 第61-63页 |
| 本文不足 | 第63页 |
| 展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-73页 |
| 攻读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第73页 |
