| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·VaR方法在国内外研究概况 | 第9-10页 |
| ·CVaR方法在国内外研究概况 | 第10-11页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第11-12页 |
| 2 开放式基金及其风险度量 | 第12-15页 |
| ·开放式基金的界定及其风险的分类研究 | 第12-13页 |
| ·开放式基金的界定 | 第12页 |
| ·开放式基金风险的分类研究 | 第12-13页 |
| ·我国基金管理公司的风险防范能力及管理过程 | 第13页 |
| ·我国基金管理公司的风险防范能力 | 第13页 |
| ·基金管理公司的风险管理过程 | 第13页 |
| ·开放式基金市场风险度量 | 第13-15页 |
| 3 VaR模型与CVaR模型概述 | 第15-23页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第15-17页 |
| ·VaR的概念 | 第15-16页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第16页 |
| ·VaR方法的局限性 | 第16-17页 |
| ·CVaR模型的计算方法 | 第17-19页 |
| ·CVaR的概念 | 第17-18页 |
| ·CVaR模型的计算方法 | 第18-19页 |
| ·基于GARCH模型的VAR和CVaR计算方法 | 第19-23页 |
| ·基于GARCH模型的波动率计算 | 第19-20页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算设计 | 第20-21页 |
| ·基于GARCH模型的CVaR计算设计 | 第21-23页 |
| 4 基于GARCH模型的VaR和CVaR风险度量的实证研究 | 第23-46页 |
| ·数据样本处理及统计特征分析 | 第23-26页 |
| ·数据的采集及处理 | 第23-24页 |
| ·样本的统计特征分析 | 第24-26页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第26-28页 |
| ·样本基金VaR值的计算和检验 | 第28-37页 |
| ·VaR值的计算 | 第28-31页 |
| ·基于失败率的VaR模型的准确性检验 | 第31-37页 |
| ·CVaR的计算及CVaR的有效性分析 | 第37-46页 |
| ·CVaR值与VaR值的比较 | 第37-39页 |
| ·VaR失败时CVaR的有效性分析 | 第39-46页 |
| 5 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·本文的主要结论 | 第46页 |
| ·我国应用风险度量方法展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |