中国股票市场噪声交易行为研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-23页 |
| ·选题背景 | 第15-17页 |
| ·选题意义 | 第17-18页 |
| ·贯穿全文的几个重要概念 | 第18-20页 |
| ·理论方法、结构框架和内容安排 | 第20-23页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第20-21页 |
| ·结构框架和内容安排 | 第21-23页 |
| 第2章 噪声交易问题研究述评 | 第23-39页 |
| ·传统金融学理论的缺陷 | 第23-27页 |
| ·传统金融学的理论基础 | 第23-24页 |
| ·传统金融学的理论缺陷 | 第24-27页 |
| ·作为行为金融学核心内容的噪声交易理论 | 第27-33页 |
| ·作为行为金融学理论基础的展望理论 | 第27-31页 |
| ·Friedman噪声交易者生存问题辨析 | 第31-33页 |
| ·噪声交易的来源 | 第33-39页 |
| ·投资者的心理偏误和行为偏差 | 第33-36页 |
| ·委托—代理产生的噪声交易 | 第36-37页 |
| ·操纵型噪声交易 | 第37-39页 |
| 第3章 中国股票市场波动性与噪声交易研究 | 第39-57页 |
| ·股票市场价格波动的动因 | 第39-40页 |
| ·日内与日间交易的实证研究 | 第40-47页 |
| ·日内与日间交易的波动 | 第40-42页 |
| ·统计分析方法 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-47页 |
| ·一个改进的噪声交易模型 | 第47-52页 |
| ·模型假设 | 第48-49页 |
| ·引入卖空约束的DSSW模型的构建 | 第49-50页 |
| ·模型的解 | 第50-52页 |
| ·改进的DSSW模型对交易波动性的解释 | 第52-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 第4章 中国股票市场股权变化与噪声交易研究 | 第57-69页 |
| ·股权变化的噪声交易模型的构建 | 第57-59页 |
| ·基于噪声交易的非流通股解禁问题的研究 | 第59-63页 |
| ·非流通股解禁模型分析 | 第59-60页 |
| ·非流通股解禁的实证研究 | 第60-63页 |
| ·基于噪声交易的整体上市问题研究 | 第63-69页 |
| ·集团公司整体上市模型的构建 | 第64-66页 |
| ·噪声交易对再融资决策的影响 | 第66-69页 |
| 第5章 中国股票市场噪声交易与市场操纵研究 | 第69-79页 |
| ·市场操纵问题研究综述 | 第69-72页 |
| ·市场操纵过程的演化博弈模型 | 第72-74页 |
| ·模型的建立 | 第72-73页 |
| ·操纵过程分析 | 第73-74页 |
| ·市场操纵者和噪声交易者的演化博弈模型 | 第74-78页 |
| ·模型的建立 | 第74-76页 |
| ·演化路径的影响因素分析 | 第76-78页 |
| ·防范市场操纵的政策建议 | 第78-79页 |
| 第6章 噪声交易充斥的中国权证市场分析 | 第79-89页 |
| ·我国权证市场的发展历史和现状 | 第79-80页 |
| ·我国权证市场的发展历史 | 第79页 |
| ·中国权证市场的现状 | 第79-80页 |
| ·基于噪声交易的中国权证市场的选美模型 | 第80-83页 |
| ·凯恩斯选美理论 | 第80-81页 |
| ·选美模型的建立 | 第81-83页 |
| ·中国权证市场的噪声交易行为分析 | 第83-87页 |
| ·权证市场的高投机性 | 第83-85页 |
| ·创设对权证价格的影响 | 第85-87页 |
| ·中国权证市场对金融创新的启示 | 第87-89页 |
| 第7章 结论与展望 | 第89-91页 |
| ·本论文的工作总结 | 第89-90页 |
| ·本论文的创新之处 | 第90页 |
| ·后续研究展望 | 第90-91页 |
| 参考文献 | 第91-99页 |
| 致谢 | 第99-101页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第101-102页 |
