基于Copula理论的信用风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·概念界定 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-21页 |
| ·研究框架及创新点 | 第21-26页 |
| 第二章 信用风险模型 | 第26-58页 |
| ·信用风险理论模型 | 第26-37页 |
| ·商业信用风险模型 | 第37-58页 |
| 第三章 Copula理论及其方法 | 第58-78页 |
| ·Copula函数的理论基础 | 第58-60页 |
| ·Copula函数的种类及其性质 | 第60-64页 |
| ·Copula函数的估计 | 第64-67页 |
| ·半参数Copula模型 | 第67-69页 |
| ·Copula函数的拟合优度检验 | 第69-72页 |
| ·Copula函数的蒙特模拟 | 第72-78页 |
| 第四章 Copula函数改进违约相关性度量 | 第78-92页 |
| ·相关系数分析 | 第78-83页 |
| ·用Copula函数改进结构化模型 | 第83-84页 |
| ·用Copula函数改进简约化模型 | 第84-92页 |
| 第五章 信用投资组合风险价值研究 | 第92-112页 |
| ·VaR理论与发展 | 第92-97页 |
| ·度量信用组合风险损失的框架及理论 | 第97-98页 |
| ·实证分析 | 第98-112页 |
| 第六章 信用衍生品定价机制 | 第112-140页 |
| ·信用衍生品发展历程 | 第112-119页 |
| ·信用违约互换发展历程 | 第119-126页 |
| ·信用违约互换模型定价研究 | 第126-132页 |
| ·基于Copula理论的违约时间研究 | 第132-134页 |
| ·实证分析 | 第134-140页 |
| 第七章 总结及展望 | 第140-142页 |
| ·文章内容总结 | 第140-141页 |
| ·研究展望 | 第141-142页 |
| 参考文献 | 第142-150页 |
| 致谢 | 第150-152页 |
