| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| ·选题的背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·研究方法和框架 | 第15-17页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第17-18页 |
| 2 股指期货的风险分析 | 第18-30页 |
| ·股指期货产生的背景及其作用 | 第18-20页 |
| ·股指期货风险的类型 | 第20-25页 |
| ·金融期货的一般风险 | 第21-23页 |
| ·股指期货特有的风险 | 第23-25页 |
| ·股指期货风险的成因 | 第25-27页 |
| ·我国开展股指期货的风险分析 | 第27-30页 |
| 3 基于VaR方法的风险管理 | 第30-42页 |
| ·VaR方法的基本原理 | 第30-34页 |
| ·VaR值的三种计算 | 第34-36页 |
| ·VaR方法的检验与补充—返回检验与压力测试 | 第36-39页 |
| ·返回检验 | 第36-38页 |
| ·压力测试 | 第38-39页 |
| ·VaR方法的应用—巴林银行案例分析 | 第39-42页 |
| ·巴林银行倒闭背景 | 第39-40页 |
| ·里森期货组合的VaR分析 | 第40-42页 |
| 4 引入极值理论的VaR模型 | 第42-46页 |
| ·基于GARCH模型的VaR方法 | 第42-43页 |
| ·基于极值理论的VaR模型 | 第43-46页 |
| ·极值理论的介绍 | 第43-44页 |
| ·极值的计算与模拟 | 第44-45页 |
| ·极值理论与压力测试的异同 | 第45-46页 |
| 5 基于VaR方法的股指期货风险管理实证研究 | 第46-65页 |
| ·数据的选择与正态性检验 | 第46-48页 |
| ·数据的选择 | 第46-47页 |
| ·数据的正态性检验 | 第47-48页 |
| ·S&P500指数期货价格的GARCH模型 | 第48-51页 |
| ·S&P5OO股指期货收益率VaR值的计算 | 第51-56页 |
| ·基差风险的VaR值 | 第56-62页 |
| ·基差风险的影响因素分析 | 第56-59页 |
| ·基差的VaR值 | 第59-62页 |
| ·极值理论的实证模拟 | 第62-65页 |
| 6 结论与展望 | 第65-68页 |
| ·本文的结论 | 第65页 |
| ·极值理论的VaR方法在我国股指期货风险管理的展望 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-74页 |