| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-20页 |
| ·问题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外对CVaR和房地产投资组合的研究概况 | 第11-18页 |
| ·风险价值(VaR)的研究概况 | 第11-12页 |
| ·条件风险价值(CVaR)的研究概况 | 第12-14页 |
| ·房地产投资组合风险的研究概况 | 第14-18页 |
| ·本文的研究内容及研究方法 | 第18-20页 |
| 2 CVaR的定义及性质 | 第20-29页 |
| ·风险度量方法概述 | 第20-21页 |
| ·CVaR产生背景---VaR及其缺陷分析 | 第21-23页 |
| ·VaR概念 | 第21-22页 |
| ·VaR缺陷分析 | 第22-23页 |
| ·CVaR概念及其参数选择 | 第23-24页 |
| ·CVaR的计算及其性质分析 | 第24-28页 |
| ·CVaR的计算 | 第24-26页 |
| ·CVaR的性质分析 | 第26-28页 |
| ·CVaR的应用 | 第28-29页 |
| 3 基于离散CVaR的房地产投资组合理论及其模型 | 第29-34页 |
| ·房地产投资组合理论 | 第29页 |
| ·投资组合理论在房地产风险分析中的应用 | 第29-30页 |
| ·基于离散CVaR的最优化投资组合模型 | 第30-33页 |
| ·基于离散CVaR模型的房地产投资组合模型 | 第33-34页 |
| 4 基于离散CVaR模型的房地产投资组合投资风险的实证分析 | 第34-43页 |
| ·基本假设和研究的问题 | 第34页 |
| ·样本变量和数据的选取 | 第34页 |
| ·研究方法 | 第34-35页 |
| ·描述性统计 | 第35-36页 |
| ·各地区房地产开发投资收益率之间的相关性及其结果分析 | 第36-40页 |
| ·基于离散CVaR的房地产投资组合优化分析 | 第40-43页 |
| 5 结论与建议 | 第43-47页 |
| ·本文结论 | 第43-44页 |
| ·关于房地产投资的理论研究方面的建议与后续研究展望 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
