| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述和本文研究思路 | 第10-12页 |
| ·本文研究主要内容 | 第12-13页 |
| 第2章 实物期权理论概述 | 第13-27页 |
| ·实物期权的含义 | 第13-15页 |
| ·期权和实物期权的概念 | 第13-14页 |
| ·实物期权的种类 | 第14-15页 |
| ·实物期权和金融期权的区别与联系 | 第15-16页 |
| ·实物期权定价方法 | 第16-26页 |
| ·实物期权定价理论基础 | 第16-17页 |
| ·与定价有关的随机过程 | 第17-22页 |
| ·实物期权定价基本方法 | 第22-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 船舶投资的不确定性与传统投资决策方法的局限性 | 第27-35页 |
| ·船舶投资决策及特点分析 | 第27-31页 |
| ·船舶投资决策的内容 | 第27-29页 |
| ·船舶投资决策的特点 | 第29-30页 |
| ·船舶投资决策程序 | 第30-31页 |
| ·船舶投资影响因素分析 | 第31-32页 |
| ·传统船舶投资决策方法及其局限性 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 实物期权理论在船舶投资决策中的应用基础 | 第35-40页 |
| ·实物期权分析法 | 第35-36页 |
| ·实物期权分析法在船舶投资中的适用性 | 第36-37页 |
| ·船舶投资决策中的实物期权 | 第37-39页 |
| ·船舶投资决策中存在的单一期权 | 第38页 |
| ·船舶投资决策中的复合期权 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 基于复合实物期权理论的船舶投资决策数学模型 | 第40-67页 |
| ·复合期权定价前提假设 | 第40-41页 |
| ·船舶投资决策中的复合实物期权定价模型研究 | 第41-52页 |
| ·船舶投资决策中的阶段性复合期权模型 | 第42-48页 |
| ·船舶投资决策中的组合复合期权模型 | 第48-52页 |
| ·期权波动率估计 | 第52-53页 |
| ·船舶投资决策中的复合期权案例分析 | 第53-66页 |
| ·案例背景资料 | 第53页 |
| ·期权分析 | 第53-54页 |
| ·运价波动率估计 | 第54-56页 |
| ·阶段性复合期权计算 | 第56-59页 |
| ·组合复合期权计算 | 第59-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第6章 结论 | 第67-69页 |
| ·总结 | 第67页 |
| ·存在问题 | 第67-68页 |
| ·未来研究方向 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录A 波动率模拟数据及报告 | 第73-77页 |
| 附录B 集装箱运价周数据(上海至悉尼航线) | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |