基于信用风险度量的商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-11页 |
| 选题的背景及意义 | 第6-7页 |
| 文献综述 | 第7-10页 |
| 研究方法及目的 | 第10-11页 |
| 第一章 信用评价与贷款定价的理论分析 | 第11-19页 |
| ·我国商业银行信用评价的现状 | 第11-12页 |
| ·信用风险评价的基本理论 | 第12-15页 |
| ·信用风险的含义 | 第12-13页 |
| ·信用风险分析的理论基础 | 第13-15页 |
| ·我国商业银行贷款定价的现状 | 第15-16页 |
| ·基本状况 | 第15页 |
| ·基本特征 | 第15-16页 |
| ·贷款定价的基本理论 | 第16-19页 |
| ·贷款定价的含义 | 第16页 |
| ·贷款定价的理论基础 | 第16-19页 |
| 第二章 信用风险度量及贷款定价的基本模型研究 | 第19-24页 |
| ·信用风险度量的基本模型 | 第19-21页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第19页 |
| ·KMV模型 | 第19-20页 |
| ·CPV模型 | 第20页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第20-21页 |
| ·商业银行贷款定价的基本模型 | 第21-24页 |
| ·成本加成定价模型 | 第21页 |
| ·价格导向定价模型 | 第21-22页 |
| ·客户盈利分析模型 | 第22-24页 |
| 第三章 基于信用风险度量的贷款定价模型设计 | 第24-35页 |
| ·期权定价在贷款定价中的适用分析 | 第24-25页 |
| ·信用风险度量的 KMV模型分析 | 第25-30页 |
| ·预期违约概率的确定 | 第25-28页 |
| ·违约损失的确定 | 第28-30页 |
| ·企业信用风险溢价的估计 | 第30页 |
| ·商业银行贷款基础利率的确定 | 第30-32页 |
| ·基准利率 | 第31页 |
| ·贷款经营成本率的确定 | 第31-32页 |
| ·目标利润率的确定 | 第32页 |
| ·贷款利率的调整 | 第32-35页 |
| ·基于企业违约风险的贷款利率调整 | 第33页 |
| ·基于贷款期限的贷款利率调整 | 第33页 |
| ·基于银企关系的贷款利率调整 | 第33-35页 |
| 第四章 基于信用风险度量的贷款定价模型应用研究 | 第35-41页 |
| ·选取上市公司为应用研究案例 | 第35-36页 |
| ·借款企业信用风险溢价的确定 | 第36-38页 |
| ·A公司预期违约概率的确定 | 第36-38页 |
| ·A公司信用风险溢价的确定 | 第38页 |
| ·A公司贷款初始利率的确定 | 第38-40页 |
| ·贷款经营成本率的确定 | 第38-39页 |
| ·目标利润率的确定 | 第39页 |
| ·贷款初始利率的确定 | 第39-40页 |
| ·应用结果分析 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
