| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·关于信用违约互换的基本理论研究 | 第13-14页 |
| ·关于信用违约互换定价的研究 | 第14-16页 |
| ·关于信用违约互换的实证研究 | 第16页 |
| ·关于信用违约互换的作用及在我国的应用研究 | 第16-17页 |
| ·本文的研究思路和创新点 | 第17-19页 |
| ·本文的逻辑框架和研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 信用违约互换的涵义及引发金融危机的机理 | 第19-29页 |
| ·信用违约互换的界定及功能 | 第19-23页 |
| ·信用违约互换的涵义和构成要件 | 第19-20页 |
| ·信用违约互换的功能和发展 | 第20-23页 |
| ·信用违约互换引发金融危机的机理分析 | 第23-29页 |
| ·信用违约互换的运作机制剖析 | 第23-24页 |
| ·信用违约互换与金融危机扩散的过程 | 第24-29页 |
| 第3章 信用违约互换定价体系的缺陷及改进 | 第29-39页 |
| ·传统的信用违约互换的定价模型 | 第29-33页 |
| ·基于市场信息的信用风险模型及其缺陷 | 第29-32页 |
| ·基于会计信息的信用风险模型及其缺陷 | 第32-33页 |
| ·加入流动性的信用违约互换定价因素的综合模型 | 第33-39页 |
| ·变量的选取及样本数据的收集 | 第33-36页 |
| ·建立模型及实证分析 | 第36-39页 |
| 第4章 我国商业银行运用信用违约互换实施风险管理的对策 | 第39-49页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状及效果 | 第39-41页 |
| ·传统的信用风险管理方法及评价 | 第39-40页 |
| ·传统的信用风险管理与信用违约互换的比较 | 第40-41页 |
| ·我国商业银行运用信用违约互换的必要性 | 第41-44页 |
| ·不良贷款量有反弹压力 | 第41-42页 |
| ·信贷资产集中度过高 | 第42-43页 |
| ·资本充足率较低 | 第43-44页 |
| ·我国商业银行运用信用违约互换的建议 | 第44-49页 |
| ·稳健开展信用违约互换交易 | 第44-45页 |
| ·建立综合的定价机制和做市商机制 | 第45-46页 |
| ·建立电子交易平台和限仓制度 | 第46-47页 |
| ·加强对信用违约互换交易的监管 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第55页 |