住房抵押贷款的信贷风险管理研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·创新和不足 | 第12-14页 |
| 第二章 商业银行信贷风险与其他风险的联系 | 第14-18页 |
| ·银行信贷与违约风险 | 第14-15页 |
| ·银行信贷与流动性风险 | 第15页 |
| ·银行信贷与汇率风险 | 第15-16页 |
| ·银行信贷与竞争风险 | 第16页 |
| ·银行信贷与利率风险 | 第16-17页 |
| ·银行信贷与管制风险 | 第17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| 第三章 住房抵押贷款的简述 | 第18-22页 |
| ·住房抵押贷款的产生 | 第18-19页 |
| ·住房抵押贷款的特点 | 第19-21页 |
| ·住房抵押贷款的现状和发展趋势 | 第21-22页 |
| 第四章 信贷风险管理中的借款人管理 | 第22-34页 |
| ·工商企业信贷风险管理模型的概述 | 第22-24页 |
| ·建立在5C信用评级法上的信用评分模型 | 第24-26页 |
| ·风险价值模型(VaR模型) | 第26-30页 |
| ·VaR模型在实际运用中的困难 | 第26-27页 |
| ·VaR模型的定量分析 | 第27-30页 |
| ·KMV风险管理模型 | 第30-32页 |
| ·KMV模型的适当变换 | 第30页 |
| ·KMV模型的定量分析 | 第30-32页 |
| ·KMV模型的优缺点 | 第32页 |
| ·定量分析模型的潜在缺陷和误区 | 第32-34页 |
| 第五章 信贷风险管理中的房地产市场管理 | 第34-45页 |
| ·宏观分析法 | 第34-39页 |
| ·房地产泡沫产生的原因 | 第35-37页 |
| ·房地产泡沫的危害性 | 第37-38页 |
| ·房地产泡沫的应对措施 | 第38-39页 |
| ·房地产泡沫折射出的道德风险 | 第39页 |
| ·微观分析法 | 第39-44页 |
| ·房地产估价 | 第40-41页 |
| ·市场比较法估价 | 第41-44页 |
| ·房地产宏微观市场分析中的潜在缺陷与误区 | 第44-45页 |
| 第六章 信贷风险管理中的证券化管理 | 第45-59页 |
| ·住房抵押贷款的证券化 | 第45-51页 |
| ·证券化的产生 | 第46页 |
| ·住房抵押贷款证券化的类型 | 第46-47页 |
| ·MPT和CMO证券的定量计算 | 第47-51页 |
| ·证券化对信贷风险的剥离 | 第51-52页 |
| ·次贷危机中的证券化 | 第52-57页 |
| ·次贷危机的影响 | 第52-53页 |
| ·次贷业务的操作流程 | 第53-55页 |
| ·次贷危机的本质原因 | 第55-57页 |
| ·证券化操作中的经验和教训 | 第57-59页 |
| 第七章 结论 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
