极值理论在风险度量中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景和问题提出 | 第10页 |
| ·金融风险度量VAR 方法的研究 | 第10-11页 |
| ·破产理论研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内外极值理论应用的研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文内容和结构 | 第13-14页 |
| 第二章 极值理论 | 第14-21页 |
| ·次序统计量和极值分布 | 第14-15页 |
| ·极值理论两类模型 | 第15-16页 |
| ·广义极值分布与BMM 模型的理论基础 | 第16-17页 |
| ·广义极值分布 | 第16-17页 |
| ·极值指数 | 第17页 |
| ·广义帕累托分布与POT 模型的理论基础 | 第17-19页 |
| ·广义帕累托分布(GPD) | 第17-18页 |
| ·阈值的选取 | 第18-19页 |
| ·帕累托分布 | 第19-21页 |
| 第三章 极值理论应用于风险度量 | 第21-32页 |
| ·极值理论用于保险风险度量 | 第21-24页 |
| ·破产概率 | 第21页 |
| ·重尾索赔下关于破产概率的一个等价式 | 第21-23页 |
| ·利用金融数据计算初始保留值 | 第23-24页 |
| ·极值理论用于金融风险度量 | 第24-32页 |
| ·金融风险度量方法的演变 | 第24-25页 |
| ·VaR 方法简介 | 第25-28页 |
| ·ES 简介 | 第28-29页 |
| ·用极值理论计算VaR 和ES | 第29-32页 |
| 第四章 实证研究 | 第32-42页 |
| ·极值理论度量保险风险的实证研究 | 第32-34页 |
| ·极值理论度量金融风险价值实证研究 | 第34-42页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第34页 |
| ·数据分析和正态检验 | 第34-36页 |
| ·极值方法 | 第36-39页 |
| ·传统方法计算得到结果 | 第39-40页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| ·模型的Back-Test 检验 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| ·本文总结 | 第42页 |
| ·展望 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-59页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
