| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·国内外研究的现状 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·基本思路和研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 开放式基金的管理特性 | 第14-22页 |
| ·开放式基金风险的形成 | 第14-17页 |
| ·风险的含义 | 第14-15页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第15-16页 |
| ·开放式基金与封闭式基金风险的差异 | 第16-17页 |
| ·开放式基金风险管理的特性 | 第17-22页 |
| ·风险管理的含义 | 第17页 |
| ·开放式基金的风险管理过程 | 第17-19页 |
| ·基金管理公司风险控制的流程 | 第19页 |
| ·中国开放式基金风险管理的特性 | 第19-22页 |
| 第三章 开放式基金市场风险分析 | 第22-38页 |
| ·开放式基金市场风险度量的传统方法 | 第22-24页 |
| ·用价差率衡量风险 | 第22页 |
| ·灵敏性分析 | 第22-23页 |
| ·波动性分析 | 第23-24页 |
| ·VaR 分析 | 第24-25页 |
| ·VaR 的基本理论 | 第25-28页 |
| ·一般分布的VaR 模型 | 第25-26页 |
| ·参数分布的VaR 模型 | 第26-27页 |
| ·W 和R 服从非正态的概率分布 | 第27-28页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第28-35页 |
| ·历史模拟法 | 第28-29页 |
| ·蒙特卡罗法 | 第29-30页 |
| ·VaR 计算的分析方法 | 第30-35页 |
| ·Delta-加权正态和Delta-GARCH 模型的实证研究 | 第35-38页 |
| 第四章 开放式基金投资组合风险构成分析 | 第38-48页 |
| ·边际VaR | 第38-39页 |
| ·成分VaR | 第39-40页 |
| ·增量VaR 和最佳套期保值比率 | 第40-42页 |
| ·开放式基金市场风险分析实证 | 第42-48页 |
| ·基金净值的风险测量 | 第42页 |
| ·基金投资组合的风险测量 | 第42-44页 |
| ·开放式基金投资组合风险构成实证分析 | 第44-48页 |
| 第五章 开放式基金市场风险的防范 | 第48-63页 |
| ·开放式基金风险防范的策略 | 第48-49页 |
| ·开放式基金投资决策模型 | 第49-58页 |
| ·开放式基金市场风险控制实证分析 | 第58-63页 |
| ·均值—方差模型 | 第59-60页 |
| ·均值—VaR 模型 | 第60-61页 |
| ·检验 | 第61页 |
| ·问题分析 | 第61-63页 |
| 结束语 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |