谱分析在测定股市波动周期中的应用
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-12页 |
| ·本文的组织结构 | 第12-13页 |
| 第二章 研究方法的理论介绍 | 第13-25页 |
| ·谱的概念 | 第13页 |
| ·经典功率谱分析 | 第13-15页 |
| ·巴士瓦定理 | 第14页 |
| ·自相关与功率谱 | 第14-15页 |
| ·窗函数 | 第15页 |
| ·现代谱分析 | 第15-19页 |
| ·ARMA模型定义 | 第15-16页 |
| ·z变换及ARMA模型功率谱密度 | 第16-17页 |
| ·ARMA模型阶数决定 | 第17-18页 |
| ·ARMA模型参数估计 | 第18-19页 |
| ·股票市场知识 | 第19-25页 |
| ·股市指数概述 | 第19页 |
| ·股票价格指数的计算方法 | 第19-20页 |
| ·股市波动的影响因素 | 第20-24页 |
| ·股市波动的心理作用 | 第24-25页 |
| 第三章 股市波动周期的谱分析方法 | 第25-32页 |
| ·股市波动的周期性 | 第25-27页 |
| ·股市周期定义 | 第25页 |
| ·股市波动周期的存在性 | 第25-27页 |
| ·数据预处理 | 第27-29页 |
| ·股指数据的特征 | 第27页 |
| ·平稳化处理 | 第27-29页 |
| ·模型的建立 | 第29-31页 |
| ·单位根检验 | 第29页 |
| ·峰值检验 | 第29-30页 |
| ·功率谱的计算方法 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 股市波动周期性实证分析 | 第32-43页 |
| ·数据选取 | 第32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·股市波动周期的经典谱分析 | 第33-37页 |
| ·股市波动周期的现代谱分析 | 第37-41页 |
| ·模型定阶 | 第37页 |
| ·参数估计 | 第37-38页 |
| ·图表分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
