基于行为投资组合理论的风险规避特性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 投资组合理论发展综述 | 第15-29页 |
| 2.1 传统的投资组合理论 | 第15-20页 |
| 1 均值-方差(MV)模型 | 第15-16页 |
| 2 效用最大化模型 | 第16-18页 |
| 3 带风险规避系数的MV模型 | 第18页 |
| 4 风险度量方法的发展 | 第18-20页 |
| 2.2 传统投资组合理论的拓展研究 | 第20-22页 |
| 1 参数估计 | 第20-21页 |
| 2 模糊决策方法的应用 | 第21页 |
| 3 多阶段动态投资组合的选择 | 第21-22页 |
| 2.3 基于行为金融理论的投资组合决策 | 第22-29页 |
| 1 传统投资组合理论的局限性 | 第22-23页 |
| 2 行为经济与金融理论的发展 | 第23-24页 |
| 3 安全、潜力和渴望(SP/A)理论 | 第24-25页 |
| 4 前景理论及其发展 | 第25-27页 |
| 5 行为投资组合理论 | 第27-29页 |
| 第3章 实证数据计算和问题分析 | 第29-47页 |
| 3.1 模拟组合可行域计算和问题分析 | 第29-34页 |
| 3.2 风险特征参数计算及问题分析 | 第34-39页 |
| 3.3 改进后的模拟计算结果及相关分析 | 第39-47页 |
| 第4章 回归分析和模拟验证 | 第47-51页 |
| 4.1 风险特征参数的回归分析 | 第47-49页 |
| 4.2 资产组合策略的模拟验证 | 第49-51页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第51-55页 |
| 5.1 研究工作总结与结论 | 第51-52页 |
| 5.2 对进一步研究的展望 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
