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基于行为投资组合理论的风险规避特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 引言第7-15页
    1.1 研究背景及意义第7-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
    1.3 本文的研究内容及创新点第13-15页
第2章 投资组合理论发展综述第15-29页
    2.1 传统的投资组合理论第15-20页
        1 均值-方差(MV)模型第15-16页
        2 效用最大化模型第16-18页
        3 带风险规避系数的MV模型第18页
        4 风险度量方法的发展第18-20页
    2.2 传统投资组合理论的拓展研究第20-22页
        1 参数估计第20-21页
        2 模糊决策方法的应用第21页
        3 多阶段动态投资组合的选择第21-22页
    2.3 基于行为金融理论的投资组合决策第22-29页
        1 传统投资组合理论的局限性第22-23页
        2 行为经济与金融理论的发展第23-24页
        3 安全、潜力和渴望(SP/A)理论第24-25页
        4 前景理论及其发展第25-27页
        5 行为投资组合理论第27-29页
第3章 实证数据计算和问题分析第29-47页
    3.1 模拟组合可行域计算和问题分析第29-34页
    3.2 风险特征参数计算及问题分析第34-39页
    3.3 改进后的模拟计算结果及相关分析第39-47页
第4章 回归分析和模拟验证第47-51页
    4.1 风险特征参数的回归分析第47-49页
    4.2 资产组合策略的模拟验证第49-51页
第5章 研究结论及展望第51-55页
    5.1 研究工作总结与结论第51-52页
    5.2 对进一步研究的展望第52-55页
参考文献第55-63页
致谢第63页

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