| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 1.3.1 流动性的定义及度量 | 第13-14页 |
| 1.3.2 流动性的影响因素 | 第14-17页 |
| 1.3.3 提高我国债券市场流动性对策研究 | 第17-19页 |
| 1.4 论文结构 | 第19-20页 |
| 1.5 本文创新和不足 | 第20-22页 |
| 第2章 我国银行间债券市场发展现状 | 第22-30页 |
| 2.1 我国银行间债券市场的建立 | 第22-23页 |
| 2.2 我国银行间债券市场发展历程 | 第23-25页 |
| 2.3 我国银行间债券市场发展现状 | 第25-30页 |
| 2.3.1 交易业务类型 | 第25-26页 |
| 2.3.2 市场规模 | 第26-27页 |
| 2.3.3 发行债券类型 | 第27-28页 |
| 2.3.4 投资者类型 | 第28-30页 |
| 第3章 我国银行间债券市场流动性现状 | 第30-41页 |
| 3.1 市场环境分析 | 第30-36页 |
| 3.1.1 宏观经济发展状况 | 第30-32页 |
| 3.1.2 货币政策 | 第32-34页 |
| 3.1.3 金融监管政策 | 第34-36页 |
| 3.2 我国银行间债券市场流动性现状分析 | 第36-41页 |
| 3.2.1 不同时期银行间债券市场流动性对比分析 | 第36-39页 |
| 3.2.2 不同时期银行间债券市场流动性变化原因分析 | 第39-41页 |
| 第4章 银行间债券市场流动性影响因素分析 | 第41-46页 |
| 4.1 宏观经济因素 | 第41-42页 |
| 4.1.1 国内生产总值(GDP)/工业增加值 | 第41页 |
| 4.1.2 消费者物价指数(CPI) | 第41-42页 |
| 4.1.3 汇率 | 第42页 |
| 4.2 货币政策因素 | 第42-43页 |
| 4.3 金融机构资金面因素 | 第43-46页 |
| 4.3.1 金融机构资金来源情况 | 第43-44页 |
| 4.3.2 金融机构融资成本 | 第44页 |
| 4.3.3 金融机构流动性 | 第44-46页 |
| 第5章 银行间债券市场流动性影响因素实证分析 | 第46-62页 |
| 5.1 混频向量自回归(MF-VAR)模型 | 第46-50页 |
| 5.2 变量的选取及数据处理 | 第50-51页 |
| 5.2.1 变量的选取 | 第50页 |
| 5.2.2 数据处理及说明 | 第50-51页 |
| 5.3 同频变量的特征 | 第51-54页 |
| 5.3.1 变量描述性统计分析 | 第52-53页 |
| 5.3.2 变量的平稳性和Granger因果检验 | 第53-54页 |
| 5.4 混频变量下的脉冲响应分析 | 第54-60页 |
| 5.4.1 模型的设定 | 第54页 |
| 5.4.2 混频变量下的Granger因果检验 | 第54-55页 |
| 5.4.3 脉冲响应分析 | 第55-60页 |
| 5.5 本章小节 | 第60-62页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第62-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-63页 |
| 6.2 政策建议 | 第63-65页 |
| 6.2.1 提高商业银行负债来源多样性和稳定性 | 第63-64页 |
| 6.2.2 加强商业银行流动性管理意识和能力 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69页 |