深港通政策对A股市场有显著影响吗？--基于股票收益率的视角
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 文献研究法 | 第13页 |
| 1.3.2 实证检验结合理论研究 | 第13-14页 |
| 1.4 本文贡献 | 第14-15页 |
| 第二章 文献回顾与评述 | 第15-21页 |
| 2.1 公告效应的文献回顾 | 第15-17页 |
| 2.2 股市相互影响文献回顾 | 第17-18页 |
| 2.3 沪港通、深港通文献回顾 | 第18-19页 |
| 2.4 文献评述 | 第19-21页 |
| 第三章 深港通概况及研究问题的提出 | 第21-24页 |
| 3.1 深港通的基本内容 | 第21-22页 |
| 3.2 深港通的发展历程 | 第22页 |
| 3.3 研究问题的提出 | 第22-24页 |
| 第四章 模型设定 | 第24-35页 |
| 4.1 事件分析法 | 第24-29页 |
| 4.1.1 理论基础 | 第24页 |
| 4.1.2 事件日的选取 | 第24-26页 |
| 4.1.3 股票收益率模型选取 | 第26-27页 |
| 4.1.4 异常收益率指标 | 第27-29页 |
| 4.2 倾向得分匹E法 | 第29-32页 |
| 4.2.1 理论基础 | 第30页 |
| 4.2.2 倾向得分方程 | 第30-31页 |
| 4.2.3 匹配模型 | 第31页 |
| 4.2.4 协变量指标 | 第31-32页 |
| 4.3 双重差分法 | 第32-35页 |
| 第五章 实证研究 | 第35-51页 |
| 5.1 对收益率的短期影响 | 第35-45页 |
| 5.1.1 异常收益率的显著性 | 第35-39页 |
| 5.1.2 实施倾向得分匹配 | 第39-43页 |
| 5.1.3 对异常收益率的影响程度 | 第43-44页 |
| 5.1.4 对收益率短期影响的小结 | 第44-45页 |
| 5.2 对收益率的长期影响 | 第45-51页 |
| 5.2.1 对收益率水平的长期影响 | 第45-46页 |
| 5.2.2 对收益率分布特征的影响 | 第46-50页 |
| 5.2.3 对收益率的长期影响的小结 | 第50-51页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
