| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 Realized GARCH模型 | 第11-13页 |
| 1.2.2 极值理论 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 初步方案 | 第15-16页 |
| 1.4 主要创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 Realized GARCH模型及实证分析 | 第17-32页 |
| 2.1 GARCH类模型 | 第17-19页 |
| 2.1.1 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.1.2 Realized GARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.2 在险价值VaR与期望损失ES | 第19-21页 |
| 2.2.1 VaR度量方法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 ES度量方法 | 第20-21页 |
| 2.3 GARCH类模型实证分析 | 第21-27页 |
| 2.3.1 数据描述 | 第21-22页 |
| 2.3.2 基本统计信息与正态性检验 | 第22-23页 |
| 2.3.3 平稳性检验 | 第23-24页 |
| 2.3.4 自相关性检验和ARCH效应检验 | 第24-25页 |
| 2.3.5 基于参数模型的波动率建模 | 第25-26页 |
| 2.3.6 波动率模型拟合效果评价 | 第26-27页 |
| 2.4 ES和VaR估计与返回测试 | 第27-32页 |
| 2.4.1 ES和VaR估计 | 第27-28页 |
| 2.4.2 VaR模型检验 | 第28-29页 |
| 2.4.3 ES模型检验 | 第29页 |
| 2.4.4 返回测试 | 第29-32页 |
| 第3章 极值理论及实证分析 | 第32-39页 |
| 3.1 极值理论概述 | 第32页 |
| 3.2 POT模型 | 第32-33页 |
| 3.3 阈值选取 | 第33-34页 |
| 3.4 实证分析 | 第34-39页 |
| 3.4.1 POT模型参数估计及模型诊断 | 第34-36页 |
| 3.4.2 基于POT模型的VaR和ES估计 | 第36-37页 |
| 3.4.3 返回测试 | 第37-39页 |
| 第4章 基于极值理论的Realized GARCH模型及实证分析 | 第39-47页 |
| 4.1 基于极值理论的Realized GARCH模型的构建 | 第39-40页 |
| 4.2 实证分析 | 第40-45页 |
| 4.2.1 基于极值理论的Realized GARCH模型参数估计及模型诊断 | 第40-42页 |
| 4.2.2 基于极值理论的Realized GARCH模型的VaR与ES估计 | 第42-43页 |
| 4.2.3 返回测试 | 第43-45页 |
| 4.3 沪深股市风险比较 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 展望与不足 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
