中央对手方处置机制研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第10-13页 |
| 一、本文的研究背景与研究意义 | 第10页 |
| 二、国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 三、本文的研究方法、创新与不足 | 第12-13页 |
| 第一章 中央对手方处置概述 | 第13-21页 |
| 第一节 中央对手方 | 第13-16页 |
| 一、中央对手方的定义 | 第13-14页 |
| 二、中央对手方的发展现状 | 第14-15页 |
| 三、中央对手方的优势与局限性 | 第15-16页 |
| 第二节 中央对手方处置 | 第16-21页 |
| 一、中央对手方处置的必要性 | 第16-17页 |
| 二、国际社会对中央对手方处置的努力 | 第17-18页 |
| 三、中央对手方处置的立法模式和目标 | 第18-19页 |
| 四、中央对手方处置的基本原则 | 第19-21页 |
| 第二章 中央对手方处置机构 | 第21-25页 |
| 第一节 处置机构的权力 | 第21-23页 |
| 一、一般权力 | 第21-23页 |
| 二、额外权力 | 第23页 |
| 第二节 处置机构与其他机构的协调 | 第23-25页 |
| 一、与其他行政机构的协调 | 第23-24页 |
| 二、与司法机构的协调 | 第24-25页 |
| 第三章 中央对手方处置的财务资源和损失分担 | 第25-32页 |
| 第一节 财务资源 | 第25-27页 |
| 一、预先出资 | 第25-27页 |
| 二、事后出资 | 第27页 |
| 第二节 损失分担 | 第27-30页 |
| 一、损失分担的顺序 | 第27-29页 |
| 二、会员违约损失的承担方 | 第29页 |
| 三、非违约损失分担 | 第29-30页 |
| 第三节 没有债权人更差的保障措施 | 第30-32页 |
| 第四章 中央对手方处置程序 | 第32-42页 |
| 第一节 处置条件 | 第32-33页 |
| 第二节 估值 | 第33-34页 |
| 第三节 中央对手方处置工具及其运作 | 第34-42页 |
| 一、头寸和损失分配 | 第34-36页 |
| 二、减记和转换 | 第36-37页 |
| 三、业务出售 | 第37-38页 |
| 四、过桥中央对手方 | 第38-40页 |
| 五、其他可用的处置工具 | 第40-42页 |
| 第五章 中央对手方跨境处置合作 | 第42-46页 |
| 第一节 中央对手方跨境处置合作的必要性 | 第42-43页 |
| 一、中央对手方的高度关联性 | 第42-43页 |
| 二、场外衍生品集中清算趋势 | 第43页 |
| 第二节 跨境处置合作的内容 | 第43-46页 |
| 一、建立危机管理小组 | 第43-44页 |
| 二、形成信息共享机制 | 第44-46页 |
| 结语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
