| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 随机不确定性下的投资组合选择模型研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 模糊不确定性下的投资组合选择模型研究进展 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 研究内容和框架 | 第16-18页 |
| 1.5 创新点 | 第18-19页 |
| 2 投资组合选择研究的相关理论和方法 | 第19-28页 |
| 2.1 随机不确定性下的投资组合选择模型及相关理论 | 第19-20页 |
| 2.2 模糊不确定性下的投资组合选择模型及相关理论 | 第20-27页 |
| 2.2.1 模糊集的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.2.2 基于模糊数的几种投资组合选择模型 | 第24-26页 |
| 2.2.3 几种模糊不确定下的投资组合选择模型的特点及其比较 | 第26-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 基于可能性理论的多阶段模糊投资组合选择模型 | 第28-42页 |
| 3.1 基于可能性理论的多阶段模糊投资组合选择模型的建立 | 第28-33页 |
| 3.1.1 最小交易量的描述 | 第29页 |
| 3.1.2 基于模糊数的多阶段投资组合选择模型的收益及风险表示 | 第29-31页 |
| 3.1.3 基于均值-半方差的多阶段模糊投资组合选择模型的构建 | 第31-33页 |
| 3.2 基于可能性理论的多阶段模糊投资组合选择模型的应用 | 第33-40页 |
| 3.2.1 算法设计 | 第33-37页 |
| 3.2.2 数据选取与处理 | 第37-39页 |
| 3.2.3 模型的结果分析 | 第39-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-42页 |
| 4 基于区间数的多阶段模糊投资组合选择模型 | 第42-55页 |
| 4.1 区间模糊数及其运算 | 第42-43页 |
| 4.2 基于区间数的多阶段模糊投资组合选择模型的建立 | 第43-48页 |
| 4.2.1 基于区间数的多阶段模糊投资组合选择模型的收益及风险表示 | 第43-44页 |
| 4.2.2 基于均值-方差的多阶段模糊投资组合选择模型的构建 | 第44-48页 |
| 4.3 基于区间数的多阶段模糊投资组合选择模型的应用 | 第48-54页 |
| 4.3.1 算法设计 | 第48-51页 |
| 4.3.2 数据选取与处理 | 第51-53页 |
| 4.3.3 模型的结果分析 | 第53-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 多阶段模糊投资组合选择模型与一般均值-方差模型的对比 | 第55-60页 |
| 5.1 基于可能性的多阶段模糊投资组合选择模型与MV模型的对比分析 | 第55-57页 |
| 5.2 基于区间数的多阶段模糊投资组合选择模型与MV模型的对比分析 | 第57-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 6 总结与研究展望 | 第60-62页 |
| 6.1 总结 | 第60-61页 |
| 6.2 研究展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 附录 | 第69-70页 |
| 附录A | 第69-70页 |
| 附录B | 第70页 |
