| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 关于粮食金融化概念的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 金融化对粮食市场影响的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 粮食价格波动的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3.4 粮食价格波动传导机制的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.5 文献述评 | 第15页 |
| 1.4 研究目标、内容以及技术路线 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第17-18页 |
| 第二章 传导关系研究的理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 期货市场与商品价格 | 第18页 |
| 2.1.2 波动 | 第18-19页 |
| 2.1.3 波动溢出效应 | 第19-20页 |
| 2.2 现货价格与期货价格溢出效应研究理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 持有成本理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 套期保值理论 | 第22-23页 |
| 2.2.4 预期假设理论 | 第23页 |
| 2.3 现货价格与期货价格传导效应影响因素 | 第23-26页 |
| 2.3.1 影响大豆市场价格变化的因素 | 第23-24页 |
| 2.3.2 影响期货市场价格发现功能的因素 | 第24-26页 |
| 第三章 国内外大豆市场价格波动研究基础分析 | 第26-39页 |
| 3.1 国内外大豆市场价格波动态势 | 第26-27页 |
| 3.2 国内外大豆商品价格波动周期研究 | 第27-33页 |
| 3.2.1 基于X-12季节调整法的大豆价格季节变动分析 | 第27-30页 |
| 3.2.2 基于H-P滤波法大豆价格波动趋势分析 | 第30-32页 |
| 3.2.3 大豆价格波动周期分析 | 第32-33页 |
| 3.3 溢出效应研究的模型选择与数据处理 | 第33-39页 |
| 3.3.1 向量自回归模型(VAR模型) | 第33-34页 |
| 3.3.2 BEKK-GARCH模型 | 第34页 |
| 3.3.3 数据有效性检验 | 第34-39页 |
| 第四章 大豆期货与现货市场价格传导机制分析 | 第39-64页 |
| 4.1 基于VAR模型的价格均值溢出效应研究 | 第39-57页 |
| 4.1.1 2006-2009年大豆期货与现货价格均值溢出效应分析 | 第39-46页 |
| 4.1.2 2010-2013年大豆期货与现货价格均值溢出效应分析 | 第46-52页 |
| 4.1.3 2014-2017年大豆期货与现货价格均值溢出效应分析 | 第52-57页 |
| 4.2 基于BEKK-GARCH模型价格波动溢出效应研究 | 第57-61页 |
| 4.2.1 2006-2009年大豆期货与现货价格波动溢出效应分析 | 第57-59页 |
| 4.2.2 2010-2013年大豆期货与现货价格波动溢出效应分析 | 第59-60页 |
| 4.2.3 2014-2017年大豆期货与现货价格波动溢出效应分析 | 第60-61页 |
| 4.3 本章小结 | 第61-64页 |
| 第五章 结论与展望 | 第64-70页 |
| 5.1 研究结论 | 第64-66页 |
| 5.1.1 国内外大豆期现货市场间存在长期均衡关系 | 第64页 |
| 5.1.2 我国大豆国内期货市场价格发现功能发挥不完全 | 第64-65页 |
| 5.1.3 我国大豆期货市场依赖于国际期货市场 | 第65-66页 |
| 5.2 政策建议 | 第66-69页 |
| 5.2.1 粮食现货市场建设 | 第66-67页 |
| 5.2.2 粮食期货市场建设 | 第67-68页 |
| 5.2.3 利用粮食期现货市场之间传导机制提高粮食经济安全 | 第68-69页 |
| 5.3 研究创新点 | 第69页 |
| 5.4 研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
