| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 研究内容与文章结构 | 第14-15页 |
| 1.5 研究方法与创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 对我国货币基金的观察 | 第17-31页 |
| 2.1 我国货币基金的发展 | 第17-22页 |
| 2.2 我国货币基金收益率分析 | 第22-27页 |
| 2.3 我国货币基金风险因素分析 | 第27-31页 |
| 第三章 对货币基金风险测度的建模 | 第31-35页 |
| 3.1 模型的选择和分析 | 第31-33页 |
| 3.2 风险测度 | 第33-34页 |
| 3.3 返回检验 | 第34-35页 |
| 第四章 货币基金风险的实证检验 | 第35-48页 |
| 4.1 样本数据的选择 | 第35-38页 |
| 4.2 描述性统计 | 第38-40页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第40页 |
| 4.4 自相关检验 | 第40-42页 |
| 4.5 ARMA模型及ARCH类模型和ARCH LM检验 | 第42-45页 |
| 4.6 VAR在险价值确定及其返回检验 | 第45-48页 |
| 第五章 总结及政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |