基于贝叶斯极端分位回归模型的金融行业风险溢出效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 金融行业风险溢出的研究动态 | 第13-16页 |
| 1.2.2 贝叶斯极端分位数回归的研究动态 | 第16-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 金融行业风险溢出效应理论分析 | 第21-29页 |
| 2.1 金融行业风险形成原因 | 第21-23页 |
| 2.1.1 金融周期理论 | 第21页 |
| 2.1.2 非对称信息理论 | 第21页 |
| 2.1.3 金融脆弱性理论 | 第21-23页 |
| 2.2 金融行业风险溢出机理 | 第23-25页 |
| 2.2.1 资本流动 | 第23-24页 |
| 2.2.2 心理预期 | 第24页 |
| 2.2.3 资产价格 | 第24-25页 |
| 2.3 金融行业风险溢出业务模式分析 | 第25-29页 |
| 2.3.1 通道业务模式 | 第25-27页 |
| 2.3.2 银行同业业务变异模式 | 第27-29页 |
| 第3章 贝叶斯极端分位数回归理论分析与模型构建 | 第29-37页 |
| 3.1 分位回归理论 | 第29-32页 |
| 3.1.1 分位回归模型的估计 | 第29-30页 |
| 3.1.2 分位回归模型的有限样本分布和渐近分布 | 第30-32页 |
| 3.2 贝叶斯分位数回归模型 | 第32-37页 |
| 3.2.1 极端风险溢出度量模型构建 | 第32-33页 |
| 3.2.2 贝叶斯分位数回归模型估计 | 第33-37页 |
| 第4章 金融行业风险溢出效应实证研究 | 第37-49页 |
| 4.1 样本数据与统计分析 | 第37-39页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第37-38页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第38-39页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第39-49页 |
| 4.2.1 金融行业风险溢出模型 | 第39页 |
| 4.2.2 金融行业系统性风险溢出效应分析 | 第39-46页 |
| 4.2.3 金融子行业间风险溢出效应分析 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
