| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第12-14页 |
| 1.4 研究方法及框架结构 | 第14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-16页 |
| 2 理论基础 | 第16-21页 |
| 2.1 汇率影响股价的理论阐述 | 第16-17页 |
| 2.1.1 流量导向模型 | 第16页 |
| 2.1.2 股票导向模型 | 第16-17页 |
| 2.2 汇率影响股价的中介因素分析 | 第17-21页 |
| 2.2.1 利率 | 第17-18页 |
| 2.2.2 货币供给 | 第18-19页 |
| 2.2.3 国际资本流动 | 第19页 |
| 2.2.4 国际贸易 | 第19-20页 |
| 2.2.5 心理预期 | 第20-21页 |
| 3 人民币汇率影响地产股价的传导机制分析 | 第21-30页 |
| 3.1 人民币实际有效汇率影响地产股价的传导机制 | 第21-27页 |
| 3.1.1 利率传导 | 第21-23页 |
| 3.1.2 货币供给传导 | 第23-24页 |
| 3.1.3 国际资本传导 | 第24-27页 |
| 3.2 影响上证地产指数的其他因素分析 | 第27-30页 |
| 3.2.1 上证综合指数 | 第27页 |
| 3.2.2 房地产行业的经济指标 | 第27-30页 |
| 4 人民币汇率对房地产股价指数影响实证分析---以上证地产指数为例 | 第30-40页 |
| 4.1 指标选取及数据来源 | 第30-31页 |
| 4.2 模型建立 | 第31-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-40页 |
| 4.3.1 ADF检验 | 第32页 |
| 4.3.2 Johansen协整检验 | 第32-34页 |
| 4.3.3 Granger因果检验 | 第34页 |
| 4.3.4 VAR模型的建立及其稳定性检验 | 第34-36页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第36-38页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第38-40页 |
| 5 结论与建议 | 第40-44页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第40-41页 |
| 5.2 相关建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 加强资本市场监管,防范金融风险 | 第41-43页 |
| 5.2.2 合理引导投资预期,促进市场健康发展 | 第43页 |
| 5.2.3 从地产商的角度提出建议 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |