基于时间序列数据的中国经济增长影响因素协整分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 研究目的与方法 | 第12-13页 |
| 1.5 论文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 时间序列分析基本理论 | 第15-21页 |
| 2.1 时间序列的定义 | 第15页 |
| 2.2 平稳时间序列的定义及意义 | 第15-17页 |
| 2.3 平稳时间序列的检验 | 第17-21页 |
| 第3章 向量自回归模型概述 | 第21-24页 |
| 3.1 向量自回归模型的概念 | 第21-22页 |
| 3.2 向量自回归模型估计与解释 | 第22-24页 |
| 第4章 协整分析理论与方法 | 第24-30页 |
| 4.1 协整分析理论 | 第24-25页 |
| 4.2 协整检验方法 | 第25-28页 |
| 4.3 误差修正模型概念 | 第28-30页 |
| 第5章 实证模型构建和实证过程 | 第30-41页 |
| 5.1 数据的选取与处理 | 第30-31页 |
| 5.2 VAR模型的建立与检验 | 第31-34页 |
| 5.3 协整检验 | 第34-36页 |
| 5.4 VAR模型的结果分析 | 第36-41页 |
| 第6章 结论与建议 | 第41-43页 |
| 6.1 研究结论 | 第41页 |
| 6.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 个人简介 | 第48页 |
