| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和内容 | 第10页 |
| 1.2.1 本文研究的主要目的 | 第10页 |
| 1.2.2 本文拟解决的主要问题 | 第10页 |
| 1.3 研究方法及主要创新点 | 第10-13页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 本文的主要创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 相关研究综述 | 第13-23页 |
| 2.1 贵金属投资概述 | 第13-17页 |
| 2.1.1 贵金属的投资价值 | 第13-14页 |
| 2.1.2 贵金属投资的种类 | 第14-16页 |
| 2.1.3 贵金属价格的影响因素 | 第16-17页 |
| 2.2 金融风险度量方法的研究 | 第17-20页 |
| 2.3 投资绩效评价方法研究 | 第20-21页 |
| 2.4 贵金属投资研究综述 | 第21-22页 |
| 2.5 对当前相关研究成果的评述 | 第22-23页 |
| 第三章 基于VaR和RAROC的风险与绩效度量模型 | 第23-34页 |
| 3.1 VaR的内涵 | 第23-24页 |
| 3.1.1 VaR的定义 | 第23页 |
| 3.1.2 VaR计算参数的选择 | 第23-24页 |
| 3.2 VaR的计算方法 | 第24-27页 |
| 3.2.1 VaR计算的一般原理 | 第24-25页 |
| 3.2.2 VaR的传统计算方法 | 第25-27页 |
| 3.3 VaR计算的ARCH类模型方法 | 第27-30页 |
| 3.4 波动性分布假设 | 第30页 |
| 3.5 基于RAROC的投资绩效评价 | 第30-34页 |
| 3.5.1 经典投资业绩评价指标 | 第30-32页 |
| 3.5.2 基于VaR的RAROC指标 | 第32-34页 |
| 第四章 我国贵金属现货投资的实证分析 | 第34-51页 |
| 4.1 我国三种主要贵金属投资VaR的实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1.1 样本和数据的选取 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据检验和分析 | 第35-42页 |
| 4.1.3 GARCH模型估计 | 第42-43页 |
| 4.1.4 样本VaR的计算 | 第43-46页 |
| 4.1.5 VaR的准确性检验 | 第46-49页 |
| 4.2 基于RAROC方法评价几种贵金属投资的综合绩效 | 第49-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-54页 |
| 5.1 三种主要贵金属价格变化的相关性与其投资价值 | 第51-52页 |
| 5.2 三种主要贵金属投资风险的比较 | 第52页 |
| 5.3 三种主要贵金属投资绩效的比较 | 第52-53页 |
| 5.4 给我国贵金属投资者的建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
