部分信息对金融市场中财富价值的影响
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 问题研究的背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 问题研究的进展 | 第9-11页 |
| 1.3 高频交易 | 第11页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 随机控制和金融领域的信息价值 | 第13-20页 |
| 2.1 完全信息下的交易投资 | 第15-17页 |
| 2.2 部分信息下的交易投资 | 第17-18页 |
| 2.3 部分信息在离散下的损失价值 | 第18-20页 |
| 第三章 数值模拟下的财富价值 | 第20-42页 |
| 3.1 布朗运动下的损失价值 | 第20-24页 |
| 3.2 一般列维过程下的损失价值 | 第24-32页 |
| 3.2.1 由默顿扩散跳跃过程产生的高频数据 | 第26-29页 |
| 3.2.2 由正态逆高斯过程产生的高频数据 | 第29-31页 |
| 3.2.3 由双指数过程产生的高频数据 | 第31-32页 |
| 3.3 影响损失价值的因素 | 第32-42页 |
| 3.3.1 波动率对损失价值的影响 | 第32-35页 |
| 3.3.2 缺失信息量对损失价值的影响 | 第35-37页 |
| 3.3.3 缺失信息时间对损失价值的影响 | 第37-42页 |
| 第四章 实证研究 | 第42-45页 |
| 4.1 澳元兑美元数据实证分析 | 第42页 |
| 4.2 股票数据的实证分析 | 第42-45页 |
| 第五章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录一 代码 | 第48-60页 |
| 附录二 致谢 | 第60-62页 |
