| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第13-24页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1.1 多因子选股模型 | 第13-17页 |
| 2.1.2 大小盘风格轮动 | 第17-21页 |
| 2.2 多因子选股模型相关理论 | 第21-24页 |
| 2.2.1 资本资产定价理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 套利定价理论 | 第22页 |
| 2.2.3 FF三因子模型 | 第22-24页 |
| 第3章 多因子选股模型与大小盘轮动效应的描述与分析 | 第24-31页 |
| 3.1 多因子选股模型介绍 | 第24-26页 |
| 3.1.1 多因子选股模型原理 | 第24-25页 |
| 3.1.2 多因子选股模型分类 | 第25-26页 |
| 3.2 大小盘轮动效应的统计描述与分析 | 第26-30页 |
| 3.2.1 大小盘轮动简单介绍 | 第26-27页 |
| 3.2.2 大小盘轮动效应的统计分析 | 第27-30页 |
| 3.3 基于大小盘轮动的多因子选股策略的提出 | 第30-31页 |
| 第4章 大小盘轮动多因子选股方案设计 | 第31-36页 |
| 4.1 多因子选股模型的构建 | 第31-34页 |
| 4.1.1 备选因子选取 | 第31页 |
| 4.1.2 备选因子有效性检验 | 第31-32页 |
| 4.1.3 因子权重设定 | 第32-34页 |
| 4.1.4 模型构建 | 第34页 |
| 4.2 基于大小盘轮动的多因子选股策略设计 | 第34-36页 |
| 4.2.1 相对强势指标构造 | 第34-35页 |
| 4.2.2 布林带构建 | 第35页 |
| 4.2.3 换仓操作 | 第35-36页 |
| 第5章 大小盘轮动多因子选股方案实证检验 | 第36-46页 |
| 5.1 数据的选取与说明 | 第36页 |
| 5.2 候选因子选取 | 第36-37页 |
| 5.3 单因子有效性的检验与解释 | 第37-40页 |
| 5.4 因子权重设定 | 第40页 |
| 5.5 构建多因子选股模型 | 第40-41页 |
| 5.6 多因子选股模型绩效 | 第41页 |
| 5.7 大小盘轮动指标选择 | 第41-43页 |
| 5.8 大小盘轮动多因子选股模型构建与分析 | 第43-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-48页 |
| 6.1 结论 | 第46页 |
| 6.2 策略不足之处 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-58页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |