| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-20页 |
| ·相关性研究方面 | 第17-18页 |
| ·平稳性研究方面 | 第18页 |
| ·三大股指及股指期货之间相互关系研究方面 | 第18-20页 |
| ·论文的创新与不足之处 | 第20-21页 |
| ·论文的创新之处 | 第20-21页 |
| ·论文的不足之处 | 第21页 |
| ·论文使用的理论工具和研究方法 | 第21页 |
| ·论文的基本思路和逻辑结构 | 第21-22页 |
| ·需要同读者交待的与论文有关的其它问题 | 第22-23页 |
| 2. 中国三大股指及沪深300股指期货介绍与评价 | 第23-36页 |
| ·上证指数介绍及评价 | 第23-26页 |
| ·上证指数介绍 | 第23-24页 |
| ·上证指数的评价 | 第24-26页 |
| ·深圳成指介绍与评价 | 第26-28页 |
| ·深圳成指介绍 | 第26-27页 |
| ·深圳成指评价 | 第27-28页 |
| ·沪深300指数介绍及评价 | 第28-32页 |
| ·沪深300指数介绍 | 第28-30页 |
| ·沪深300指数评价 | 第30-32页 |
| ·沪深300股指期货的介绍及评价 | 第32-36页 |
| ·沪深300股指期货的介绍 | 第32-34页 |
| ·沪深300股指期货的评价 | 第34-36页 |
| 3. 中国三大股指及沪深300股指期货两两之间相互关系实证研究 | 第36-53页 |
| ·样本的选取 | 第36页 |
| ·中国三大股指及沪深300股指期货相关性研究 | 第36-37页 |
| ·中国三大股指及沪深300股指期货平稳性研究 | 第37-42页 |
| ·直观法 | 第37-39页 |
| ·自相关函数检验法 | 第39-40页 |
| ·单位根检验 | 第40-41页 |
| ·中国三大股指及沪深300股指期货平稳性研究总结 | 第41-42页 |
| ·上证指数与深圳成指关系研究 | 第42-47页 |
| ·协整检验与误差修正模型 | 第42-45页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| ·方差分解(Variance decomposition) | 第46页 |
| ·脉冲响应函数(Impulse Response Function,IRF) | 第46-47页 |
| ·上证指数与沪深300指数关系研究 | 第47-48页 |
| ·上证指数与沪深300股指期货关系研究 | 第48-49页 |
| ·深圳成指与沪深300指数关系研究 | 第49-50页 |
| ·深圳成指与沪深300股指期货关系研究 | 第50-51页 |
| ·沪深300指数与沪深300股指期货关系研究 | 第51-53页 |
| 4. 中国三大股指及沪深300股指期货构成的多变量序列之间相互关系实证研究 | 第53-59页 |
| ·向量自回归模型(VECTOR AUTO-REGRESSION MODEL,VAR) | 第53-55页 |
| ·JOHANSEN协整检验 | 第55-57页 |
| ·向量误差修正模型估计 | 第57-59页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第59-64页 |
| ·结论与分析 | 第59-62页 |
| ·政策建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78-79页 |
