| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.4 本文结构与创新 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-21页 |
| 2.1 风险中性定价原理 | 第14页 |
| 2.2 B-S模型 | 第14-17页 |
| 2.2.1 蒙特卡洛定价法 | 第16-17页 |
| 2.3 Levy模型 | 第17-21页 |
| 2.3.1 有限个跳跃点的模型 | 第17-19页 |
| 2.3.2 无限个跳跃点的模型 | 第19-21页 |
| 3 参数估计 | 第21-22页 |
| 4 实证研究 | 第22-34页 |
| 4.1 研究数据的选取 | 第22-23页 |
| 4.2 对数收益率的一般统计特征及正态性检验 | 第23-26页 |
| 4.3 参数估计结果 | 第26页 |
| 4.4 实证结果 | 第26-33页 |
| 4.4.1 看涨期权实证结果 | 第27-30页 |
| 4.4.2 看跌期权实证结果 | 第30-33页 |
| 4.5 不同模型下的拟合效果对比 | 第33-34页 |
| 5 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |