| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外实物期权的研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 论文的基本结构 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法与创新之处 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 2 期权定价理论与方法简介 | 第17-29页 |
| 2.1 期权与实物期权概述 | 第17-18页 |
| 2.2 欧式期权定价模型 | 第18-21页 |
| 2.2.1 Black-Scholes模型 | 第18-19页 |
| 2.2.2 跳-扩散模型欧式期权定价公式 | 第19-21页 |
| 2.3 期权定价的数值计算方法 | 第21-26页 |
| 2.3.1 二叉树图方法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法 | 第22-24页 |
| 2.3.3 最小二乘蒙特卡洛模拟(LSM) | 第24-26页 |
| 2.4 实物期权的常用定价方法 | 第26-29页 |
| 2.4.1 无套利定价方法 | 第26-27页 |
| 2.4.2 其他定价方法 | 第27-29页 |
| 3 油价跳-扩散模型的建立 | 第29-34页 |
| 3.1 石油开发中的实物期权 | 第29-31页 |
| 3.2 基于油价不确定的指数跳-扩散模型的建立 | 第31-34页 |
| 3.2.1 传统资源价格跳跃描述 | 第31-32页 |
| 3.2.2 油价指数跳-扩散模型 | 第32-34页 |
| 4 油价中跳的辨识与价格模型的参数估计 | 第34-45页 |
| 4.1 Lee-Mykland跳辨识理论及算法 | 第34-36页 |
| 4.2 跳-扩散模型的参数估计方法 | 第36-39页 |
| 4.3 石油价格跳的辨识与模型的参数估计 | 第39-45页 |
| 5 石油开发项目的实物期权定价 | 第45-50页 |
| 5.1 延迟期权 | 第46-47页 |
| 5.2 扩张期权 | 第47-49页 |
| 5.3 放弃期权 | 第49-50页 |
| 6 总结 | 第50-52页 |
| 6.1 小结 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 附录A | 第56-58页 |
| 附录B | 第58页 |
| 附录C | 第58-60页 |