| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 分形市场假说的建立与股票市场的长期记忆性 | 第8页 |
| 1.2.2 国内外相关领域的研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第11页 |
| 1.4 论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 理论概述 | 第12-23页 |
| 2.1 长期记忆性 | 第12-13页 |
| 2.2 长期记忆性的检验方法 | 第13-15页 |
| 2.2.1 KPSS检验 | 第13-14页 |
| 2.2.2 R/S分析 | 第14-15页 |
| 2.3 长记忆模型 | 第15-23页 |
| 2.3.1 分数差分噪声（FDN）模型 | 第15-16页 |
| 2.3.2 ARFIMA模型 | 第16-23页 |
| 第三章 数据分析 | 第23-31页 |
| 3.1 样本选取及数据来源 | 第23页 |
| 3.2 数据分析 | 第23-30页 |
| 3.2.1 数据的预处理及正态性检验 | 第23-25页 |
| 3.2.2 上证综指 | 第25-28页 |
| 3.2.3 深圳成指 | 第28-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 总结 | 第31-32页 |
| 4.1 结论 | 第31页 |
| 4.2 模型的不足之处 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |