| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 一、研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| 二、研究的内容与框架 | 第11-12页 |
| 三、研究思路和研究方法 | 第12页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第12-14页 |
| (一) 本文的创新点 | 第12-13页 |
| (二) 本文研究的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 主权财富基金与透明度 | 第14-31页 |
| 一、主权财富基金的概况 | 第14-21页 |
| (一) 主权财富基金概念的界定 | 第14-15页 |
| (二) 主权财富基金的历史 | 第15-18页 |
| (三) 全球各国的主权财富基金的现状 | 第18-21页 |
| 二、主权财富基金的透明度的概况 | 第21-24页 |
| (一) 主权财富基金的透明度的界定 | 第21-22页 |
| (二) 主权财富基金低透明度的现状 | 第22-24页 |
| 三、理论基础 | 第24-27页 |
| (一) 资产组合理论 | 第24-26页 |
| (二) 公司治理理论 | 第26-27页 |
| 四、主权财富基金透明度相关问题研究的文献综述 | 第27-31页 |
| 第三章 主权财富基金透明度分析 | 第31-41页 |
| 一、透明度分析的基础—华盛顿协议与圣地亚哥原则 | 第31-32页 |
| 二、LM透明度指数 | 第32-34页 |
| 三、Truman透明度记分表 | 第34-37页 |
| 四、LM透明度指数与Truman记分表的实例对比 | 第37-41页 |
| 第四章 主权财富基金透明度对收益率影响的实证分析 | 第41-58页 |
| 一、变量的选择 | 第41-42页 |
| (一) 被解释变量的选择 | 第41页 |
| (二) 解释变量的选择 | 第41页 |
| (三) 控制变量的选择 | 第41-42页 |
| 二、数据收集与处理 | 第42-45页 |
| (一) 数据的收集 | 第42-43页 |
| (二) 数据处理 | 第43-44页 |
| (三) 研究的假设 | 第44-45页 |
| 三、横截面分析 | 第45-47页 |
| (一) 解释变量和控制变量的相关性 | 第45-46页 |
| (二) 回归结果分析 | 第46-47页 |
| 四、时间序列分析 | 第47-58页 |
| (一) 新西兰Superannuation Fund的时间序列分析 | 第48-50页 |
| (二) 智利Pension Reserve Fund的时间序列分析 | 第50-53页 |
| (三) 智利Economic and Social Stabilization Fund的时间序列分析 | 第53-58页 |
| 第五章 研究结论、建议及展望 | 第58-64页 |
| 一、研究结论 | 第58-60页 |
| (一) Truman记分表是衡量主权财富基金透明度的更合适指标 | 第58-59页 |
| (二) 透明度与收益率之间存在统计学显著正相关关系 | 第59页 |
| (三) 透明度与收益率之间存在长期协整和格兰杰因果关系 | 第59-60页 |
| 二、政策建议 | 第60-62页 |
| 三、研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73页 |
