| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0. 引言 | 第11-24页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第16-19页 |
| 0.2.3 国内外研究现状评述 | 第19页 |
| 0.3 研究内容与框架 | 第19-22页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
| 0.3.2 研究框架 | 第21-22页 |
| 0.4 创新点与不足 | 第22-24页 |
| 0.4.1 主要创新点 | 第22-23页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第23-24页 |
| 1. 研究的相关理论基础 | 第24-34页 |
| 1.1 通货膨胀持久性内涵 | 第24页 |
| 1.2 通货膨胀持久性来源 | 第24-28页 |
| 1.2.1 外在通货膨胀持久性 | 第24-25页 |
| 1.2.2 内在通货膨胀持久性 | 第25-26页 |
| 1.2.3 基于预期的通货膨胀持久性 | 第26-28页 |
| 1.3 通货膨胀持久性度量模型与技术方法 | 第28-33页 |
| 1.3.1 传统自回归度量模型 | 第28-29页 |
| 1.3.2 新凯恩斯混合菲利普斯曲线模型 | 第29-32页 |
| 1.3.3 常系数学习模型 | 第32-33页 |
| 1.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 2. 我国通货膨胀持久性产生机理分析 | 第34-44页 |
| 2.1 通货膨胀持久性产生的宏观环境 | 第34-37页 |
| 2.1.1 通货膨胀周期性变化的统计描述 | 第34-36页 |
| 2.1.2 通货膨胀与经济增长波动趋势分析 | 第36-37页 |
| 2.2 通货膨胀持久性产生的微观基础 | 第37-43页 |
| 2.2.1 调查数据来源及处理 | 第37-40页 |
| 2.2.2 预期通货膨胀率测算 | 第40-42页 |
| 2.2.3 异质性主体对通货膨胀预期反应 | 第42-43页 |
| 2.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 3. 我国通货膨胀持久性度量 | 第44-61页 |
| 3.1 通货膨胀持久性结构断点检验 | 第44-47页 |
| 3.1.1 结构断点检验方法说明 | 第44-45页 |
| 3.1.2 结构断点检验结果 | 第45-46页 |
| 3.1.3 基于单变量方法模型的通货膨胀持久性测度 | 第46-47页 |
| 3.2 菲利普斯曲线参数估计准备 | 第47-54页 |
| 3.2.1 适应性学习下的菲利普斯曲线构建 | 第47-49页 |
| 3.2.2 数据来源及处理说明 | 第49-53页 |
| 3.2.3 预期通货膨胀率学习过程 | 第53-54页 |
| 3.3 基于状态空间模型的菲利普斯曲线参数估计 | 第54-58页 |
| 3.3.1 状态空间模型适用性分析 | 第55-56页 |
| 3.3.2 状态空间模型构建及应用 | 第56-57页 |
| 3.3.3 状态空间模型参数估计结果 | 第57-58页 |
| 3.4 我国通货膨胀持久性水平特征分析 | 第58-60页 |
| 3.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 4 基于SVAR模型的通货膨胀持久性变化趋势分析 | 第61-74页 |
| 4.1 SVAR模型构建 | 第61-64页 |
| 4.1.1 货币政策传导机制说明 | 第61-63页 |
| 4.1.2 SAVR模型方程设定 | 第63-64页 |
| 4.2 SVAR模型识别与参数估计 | 第64-67页 |
| 4.2.1 SVAR模型识别 | 第64-65页 |
| 4.2.2 SVAR模型参数估计结果 | 第65-67页 |
| 4.3 我国通货膨胀持久性时变特征分析 | 第67-72页 |
| 4.3.1 脉冲响应函数分析 | 第67-71页 |
| 4.3.2 结构冲击对通货膨胀持久性变化的贡献度分析 | 第71-72页 |
| 4.4 本章小结 | 第72-74页 |
| 5. 结论与展望 | 第74-77页 |
| 5.1 结论 | 第74-75页 |
| 5.2 展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 附录 | 第81-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 个人简历 | 第86页 |
| 发表的学术论文 | 第86页 |