| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 期权概述 | 第8页 |
| 1.2 BS模型改进 | 第8-13页 |
| 1.3 障碍期权定价理论发展 | 第13-17页 |
| 1.4 本文主要工作 | 第17-19页 |
| 2 障碍期权定价 | 第19-38页 |
| 2.1 连续修正模型 | 第19-21页 |
| 2.2 超指数跳扩散模型 | 第21-28页 |
| 2.3 离散单障碍期权定价 | 第28-35页 |
| 2.4 离散双障碍期权定价修正公式 | 第35-38页 |
| 3 数值模拟 | 第38-43页 |
| 3.1 离散双障碍期权定价 | 第38-40页 |
| 3.2 数值结果及分析 | 第40-43页 |
| 4 总结与展望 | 第43-45页 |
| 4.1 总结 | 第43-44页 |
| 4.2 展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |