| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第11-12页 |
| 1.3.1 国外研究概况 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究概况 | 第12页 |
| 1.4 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.5 研究方法 | 第13页 |
| 1.6 本文的创新点和局限性 | 第13-15页 |
| 第2章 国外巨灾债券产品介绍 | 第15-27页 |
| 2.1 巨灾债券产生的背景 | 第15-16页 |
| 2.2 巨灾债券的分类 | 第16-17页 |
| 2.2.1 按本金是否得到保障分类 | 第17页 |
| 2.2.2 按保障的巨灾风险标的进行分类 | 第17页 |
| 2.3 巨灾债券的触发机制 | 第17-20页 |
| 2.3.1 参数触发机制 | 第18页 |
| 2.3.2 指数触发机制 | 第18页 |
| 2.3.3 损失偿付触发机制 | 第18页 |
| 2.3.4 建模触发机制 | 第18-19页 |
| 2.3.5 混合触发机制 | 第19-20页 |
| 2.4 巨灾债券的运行机制 | 第20-23页 |
| 2.4.1 巨灾债券的市场主体 | 第20-21页 |
| 2.4.2 巨灾债券的交易结构 | 第21-23页 |
| 2.5 巨灾债券的定价理论 | 第23-27页 |
| 2.5.1 Lane Financial Company模型 | 第23-24页 |
| 2.5.2 wang两因素模型 | 第24-25页 |
| 2.5.3 Christofides模型 | 第25-27页 |
| 第3章 我国巨灾债券的产品设计 | 第27-33页 |
| 3.1 我国巨灾债券产品触发机制的选择 | 第27-28页 |
| 3.2 我国巨灾债券产品本金保障类型的选择 | 第28页 |
| 3.3 基于我国现实情况的巨灾债券运行模式设计 | 第28-33页 |
| 3.3.1 我国巨灾债券发行完全由市场化主导存在的障碍 | 第28-29页 |
| 3.3.2 公私合作下的巨灾债券运作模式 | 第29-33页 |
| 第4章 我国巨灾债券的定价研究 | 第33-45页 |
| 4.1 基于巨灾损失特点的损失分布聚合模型 | 第33-35页 |
| 4.1.1 针对巨灾损失额的概率分布 | 第33-34页 |
| 4.1.2 针对巨灾损失次数的概率分布 | 第34-35页 |
| 4.1.3 针对巨灾债券的聚合风险模型确定 | 第35页 |
| 4.2 基于二叉树模型的利率分析 | 第35-36页 |
| 4.3 基于我国地震灾害数据的地震债券定价分析 | 第36-45页 |
| 4.3.1 关于我国地震灾害数据的选择 | 第36-39页 |
| 4.3.2 对我国地震损失额分布函数的假设与拟合检验 | 第39-42页 |
| 4.3.3 我国地震灾害发生次数的拟合 | 第42页 |
| 4.3.4 地震巨灾风险损失的聚合模型 | 第42页 |
| 4.3.5 地震巨灾债券的利率结构 | 第42-43页 |
| 4.3.6 我国巨灾债券的发行定价 | 第43-45页 |
| 第5章 公私合作模式下发行巨灾债券的重大意义 | 第45-49页 |
| 5.1 发行巨灾债券可以缓解财政资金的压力 | 第45-46页 |
| 5.2 发行巨灾债券可以促进国内保险市场的创新 | 第46页 |
| 5.3 发行巨灾债券对保险行业发展具有重要意义 | 第46-47页 |
| 5.4 发行巨灾债券将推动我国再保险行业的发展 | 第47页 |
| 5.5 发行巨灾债券可以为资本市场提供多样化的投资选择 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51页 |
