| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第12页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4 研究方法与框架 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第16页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 政策事件与波动率的理论概述 | 第18-28页 |
| 2.1 政策调控的理论依据 | 第18-19页 |
| 2.2 政策事件与股市异常波动历史回顾 | 第19-21页 |
| 2.3 波动率理论 | 第21-28页 |
| 2.3.1 波动率的定义 | 第21-22页 |
| 2.3.2 波动率的特性 | 第22页 |
| 2.3.3 股市波动率的估计方法 | 第22-28页 |
| 第三章 政策事件对股市波动率总体影响的定量研究 | 第28-46页 |
| 3.1 样本的选取 | 第28-30页 |
| 3.1.1 政策事件样本的选取 | 第28-29页 |
| 3.1.2 股票市场数据的选取 | 第29-30页 |
| 3.2 构建GARCH模型 | 第30-36页 |
| 3.2.1 沪深300指数收益率的描述性统计 | 第30-31页 |
| 3.2.2 沪深300指数收益率的单位根检验 | 第31页 |
| 3.2.3 设定均值方程 | 第31-32页 |
| 3.2.4 沪深300指数收益率的异方差性检验 | 第32页 |
| 3.2.5 建立GARCH模型 | 第32-36页 |
| 3.3 利用GARCH模型定量研究政策事件对股市波动率的总体影响 | 第36-46页 |
| 第四章 政策事件对股市波动率影响的分类研究 | 第46-58页 |
| 4.1 利率、准备金率政策事件对股市波动率影响研究 | 第46-51页 |
| 4.1.1 加息、提高准备金率对股市波动率的影响 | 第46-49页 |
| 4.1.2 降息、降低准备金率对股市波动率的影响 | 第49-51页 |
| 4.2 交易规则制度对股市波动率的影响 | 第51-53页 |
| 4.3 领导人表态对股市波动率的影响 | 第53-54页 |
| 4.4 整顿市场对股市波动率的影响 | 第54-57页 |
| 4.5 特殊事件对股市波动率的影响 | 第57-58页 |
| 第五章 总结 | 第58-62页 |
| 5.1 本文的结论 | 第58-60页 |
| 5.2 本文的缺点和不足 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |