一类多险种风险模型的研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 绪论	第8-16页
1.1 背景	第8-9页
1.2 经典风险模型及其推广	第9-11页
1.3 研究的问题	第11-12页
1.4 典型方法介绍	第12-15页
1.5 本文的主要结果	第15-16页
第二章 一类多险种风险模型	第16-21页
2.1 模型的建立	第16页
2.2 预备引理	第16-18页
2.3 破产概率	第18-19页
2.4 带随机干扰时的情形	第19-21页
第三章 带红利线的多险种风险模型的相关结果	第21-25页
3.1 模型的建立	第21页
3.2 主要结果	第21-23页
3.3 破产概率及其上界	第23-25页
第四章 具有相依性多险种更新模型	第25-29页
4.1 模型的建立	第25-26页
4.2 破产概率与生存概率	第26页
4.3 破产概率的上界估计	第26-29页
第五章 常利率下的多险种更新模型	第29-40页
5.1 模型的建立	第29页
5.2 转移概率	第29-31页
5.3 破产概率	第31-32页
5.4 破产概率的上界估计	第32-34页
5.5 破产时刻赤字分布	第34-35页
5.6 破产前瞬间余额分布函数	第35-37页
5.7 险种之间具有相依性时的破产概率及其上界	第37-40页
第六章 总结与展望	第40-41页
6.1 本文总结	第40页
6.2 后续工作	第40-41页
参考文献	第41-44页
致谢	第44页