| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 概论 | 第6-13页 |
| 1.1 利率市场化理论 | 第6-7页 |
| 1.1.1 利率市场化的内涵 | 第6页 |
| 1.1.2 利率市场化相关理论 | 第6-7页 |
| 1.2 我国利率市场化现状 | 第7-9页 |
| 1.2.1 我国利率市场化的意义 | 第7-8页 |
| 1.2.2 我国利率市场化的条件 | 第8页 |
| 1.2.3 我国利率市场化渐进式改革的进程 | 第8-9页 |
| 1.3 利率市场化给商业银行带来的影响 | 第9-11页 |
| 1.4 我国商业银行利率风险管理现状 | 第11-12页 |
| 1.5 问题的提出与研究思路 | 第12-13页 |
| 第二章 商业银行利率风险分析 | 第13-18页 |
| 2.1 利率风险的概念 | 第13页 |
| 2.2 利率风险产生的原因 | 第13-14页 |
| 2.2.1 利率的变动 | 第13页 |
| 2.2.2 银行资产负债结构的不匹配 | 第13-14页 |
| 2.3 识别商业银行的利率风险 | 第14-17页 |
| 2.3.1 阶段性利率风险 | 第14-15页 |
| 2.3.2 恒久性风险 | 第15-17页 |
| 2.4 利率风险管理的目标 | 第17-18页 |
| 第三章 商业银行利率风险管理技术分析 | 第18-28页 |
| 3.1 利率敏感性分析及利率风险管理 | 第18页 |
| 3.2 控制利率风险 | 第18-19页 |
| 3.3 利率缺口分析的利弊 | 第19-20页 |
| 3.4 持续期分析 | 第20-21页 |
| 3.4.1 持续期的概念 | 第20页 |
| 3.4.2 有效持续期与利率敏感性 | 第20-21页 |
| 3.4.3 有效持续期缺口分析的利弊 | 第21页 |
| 3.5 动态模拟分析法 | 第21-23页 |
| 3.5.1 动态模拟的总体思路 | 第22页 |
| 3.5.2 动态模拟的方法 | 第22-23页 |
| 3.6 利率风险表外管理技术 | 第23-28页 |
| 3.6.1 远期利率协议 | 第23-24页 |
| 3.6.2 利率期货 | 第24页 |
| 3.6.3 利率互换 | 第24-25页 |
| 3.6.4 利率期权 | 第25-26页 |
| 3.6.5 利率上限、利率下限和双限 | 第26-27页 |
| 3.6.6 利率保险 | 第27-28页 |
| 第四章 商业银行利率风险管理实证分析 | 第28-35页 |
| 4.1 利率风险管理技术在我国的适用性 | 第28-29页 |
| 4.1.1 利率敏感性缺口管理是主要的利率风险管理方法 | 第28页 |
| 4.1.2 持续期缺口管理是进行利率风险管理的辅助手段 | 第28页 |
| 4.1.3 金触工程管理技术正逐步被使用 | 第28-29页 |
| 4.2 利率敏感性缺口管理 | 第29-32页 |
| 4.2.1 利率风险种类识别 | 第30-31页 |
| 4.2.2 利率风险的衡量 | 第31页 |
| 4.2.3 控制利率风险 | 第31-32页 |
| 4.3 利用利率互换进行套期保值 | 第32-35页 |
| 4.3.1 对单笔资金利率互换 | 第32-33页 |
| 4.3.2 相对优势的利率互换 | 第33-35页 |
| 第五章 商业银行加强利率风险管理的策略 | 第35-42页 |
| 5.1 强化资产负债表管理 | 第35-37页 |
| 5.1.1 资产负债表综合管理 | 第35-36页 |
| 5.1.2 创建适合自身特点的利率敏感性分析模型和持续期分析模型 | 第36-37页 |
| 5.1.3 建立风险价值管理机制(VAR) | 第37页 |
| 5.2 构建高效的利率风险管理机制 | 第37-40页 |
| 5.2.1 运用先进利率风险识别和管理技术识别利率风险 | 第37-38页 |
| 5.2.2 建立起高效的现代利率管理机制 | 第38页 |
| 5.2.3 科学准确的预测利率 | 第38-39页 |
| 5.2.4 建立完善的利率风险内控机制 | 第39页 |
| 5.2.5 建立存款保险制度 | 第39-40页 |
| 5.3 运用多种方法化解利率风险 | 第40-41页 |
| 5.4 培养和造就一支高素质的管理队伍 | 第41-42页 |
| 结束语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辨情况表 | 第46页 |
