| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 引 言 | 第6-8页 |
| 1 中国股市概述 | 第6页 |
| 2 股票价格指数 | 第6-7页 |
| 3 研究对象及方法 | 第7-8页 |
| 第一章 股票市场的因素分析 | 第8-11页 |
| 第二章 状态空间模型及Kalman滤波 | 第11-25页 |
| 2.1 ARMA模型与ARIMA模型 | 第11-12页 |
| 2.2 状态空间模型及ARMA模型的状态空间表示 | 第12-15页 |
| 2.3 状态空间模型的Kalman滤波算子推导 | 第15-19页 |
| 2.4 稳定状态的Kalman算子 | 第19-21页 |
| 2.5 平 滑 | 第21-23页 |
| 2.6 缺失值 | 第23-25页 |
| 第三章 上证股指的时间序列分析及SAS实现 | 第25-44页 |
| 3.1 上证股指ARIMA模型的SAS实现 | 第25-32页 |
| 3.2 上证股指的状态空间模型的SAS实现 | 第32-36页 |
| 3.3 运用Kalman滤波的股指分析 | 第36-42页 |
| 3.4 几种方法的比较 | 第42-44页 |
| 总 结 | 第44-45页 |
| 致 谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |