| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 论文研究方法 | 第12页 |
| 1.4 论文框架结构及主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述及理论分析 | 第14-20页 |
| 2.1 利率影响国债文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 汇率影响国债文献综述 | 第15-18页 |
| 2.3 利率、汇率影响国债收益率的理论分析 | 第18-20页 |
| 第3章 利率和汇率对短中期国债收益率的动态冲击效应 | 第20-32页 |
| 3.1 模型构建与识别方法 | 第20-22页 |
| 3.2 稳定性检验 | 第22页 |
| 3.3 利率和汇率对短期国债收益率的动态冲击效应 | 第22-27页 |
| 3.4 利率和汇率对中期国债收益率的动态冲击效应 | 第27-32页 |
| 第4章 利率和汇率对长期国债收益率的动态冲击效应 | 第32-44页 |
| 4.1 利率和汇率对 10 年期国债收益率的动态冲击效应 | 第32-37页 |
| 4.2 利率和汇率对 15 年期国债收益率的动态冲击效应 | 第37-41页 |
| 4.3 长期国债的模型以及实证的比较 | 第41-42页 |
| 4.4 对于短期、中期、长期国债收益率的模型以及实证的比较 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
