| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 基于条件异方差的金融波动关联性的研究 | 第10-13页 |
| 1.2.2 金融时间序列的小波分析 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.3 论文的结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.4 本文的创新点及不足 | 第17-18页 |
| 2 自回归条件异方差模型及小波分析的理论介绍 | 第18-27页 |
| 2.1 单变量自回归条件异方差模型 | 第18-20页 |
| 2.1.1 ARCH模型结构 | 第18-19页 |
| 2.1.2 GARCH模型结构 | 第19-20页 |
| 2.2 MVGARCH模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 VEGH模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 DCC-GARCH模型 | 第22-23页 |
| 2.3 小波分析基本理论 | 第23-27页 |
| 2.3.1 极大重叠离散小波变换(MODWT) | 第24-25页 |
| 2.3.2 小波方差及小波相关系数 | 第25-27页 |
| 3 实证分析 | 第27-53页 |
| 3.1 数据选择及描述 | 第27-32页 |
| 3.1.1 研究对象及数据 | 第27-29页 |
| 3.1.2 数据统计描述 | 第29-31页 |
| 3.1.3 小结 | 第31-32页 |
| 3.2 基于小波变换的多尺度金融行业关联性研究 | 第32-40页 |
| 3.2.1 基于MODWT方法变换的金融各行业日收益率序列描述 | 第32-34页 |
| 3.2.2 基于小波方差的金融各行业收益率分析 | 第34-36页 |
| 3.2.3 基于小波互相关的金融各行业收益率分析 | 第36-39页 |
| 3.2.4 小结 | 第39-40页 |
| 3.3 基于多尺度MV-GARCH的各金融行业动态关联性研究 | 第40-53页 |
| 3.3.1 各金融行业收益率的波动性 | 第40-42页 |
| 3.3.2 各金融行业收益率的GARCH模型 | 第42-45页 |
| 3.3.3 各金融行业收益率的MV-GARCH模型 | 第45-49页 |
| 3.3.4 各金融行业收益率的格兰杰因果检验 | 第49-52页 |
| 3.3.5 小结 | 第52-53页 |
| 4 总结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
