| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外学者对银行操作风险的研究 | 第8-10页 |
| ·国内学者对商业银行操作风险的研究 | 第10-12页 |
| ·研究方法、文章结构、可能创新与局限 | 第12-13页 |
| 第2章 操作风险的界定及我国商业银行操作风险的影响因素 | 第13-25页 |
| ·操作风险定义沿革、分类界定和特征 | 第13-17页 |
| ·定义沿革 | 第13-14页 |
| ·国内外对于操作风险分类界定的方式 | 第14-15页 |
| ·国内外操作风险损失分布特征的比对 | 第15-17页 |
| ·我国商业银行操作风险产生的理论根源和主要影响因素 | 第17-25页 |
| ·风险产生的理论根源 | 第17页 |
| ·基于外部委托代理关系对风险影响因素的分析 | 第17-19页 |
| ·基于内部岗位制衡关系对风险影响因素的分析 | 第19-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第3章 操作风险度量方法的比较与评价 | 第25-37页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ提出的计量模型 | 第25-26页 |
| ·业界流行的高级计量法模型优缺点比对 | 第26-28页 |
| ·极值理论 | 第28-33页 |
| ·操作风险与极值理论的联系 | 第28页 |
| ·极值理论回顾及在金融领域的运用 | 第28-30页 |
| ·经典极值模型和POT模型 | 第30-33页 |
| ·Copula函数 | 第33-37页 |
| 第4章 我国商业银行操作风险度量的实证分析 | 第37-49页 |
| ·数据的预处理与说明 | 第37-38页 |
| ·使用极值理论的POT模型度量操作风险 | 第38-44页 |
| ·数据分析 | 第38-40页 |
| ·广义帕累托分布(GPD) | 第40-43页 |
| ·POT模型中GPD分布的参数估计与VaR的计算 | 第43-44页 |
| ·应用Copula与极值理论的POT度量操作风险 | 第44-49页 |
| ·数据分析 | 第44-45页 |
| ·临界值的选择与模型的参数估计 | 第45-46页 |
| ·VaR的计算 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第5章 主要结论及政策建议 | 第49-52页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |