基于β系数优选的股票动态投资组合分析
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文结构 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第14页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 投资组合理论发展综述 | 第15-27页 |
| 2.1 投资组合理论的发展 | 第15-21页 |
| 2.1.1 马科维茨投资组合理论 | 第15-17页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第17-19页 |
| 2.1.3 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 2.1.4 投资组合绩效评价 | 第20-21页 |
| 2.2 投资组合文献综述 | 第21-27页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第21-23页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第23-25页 |
| 2.2.3 文献评述 | 第25-27页 |
| 第3章 基于行业β系数的优选策略与实证 | 第27-38页 |
| 3.1 β系数的计算方式 | 第27-29页 |
| 3.2 数据的选取与处理 | 第29-30页 |
| 3.3 β系数相关实证分析 | 第30-37页 |
| 3.3.1 β系数稳定性检验 | 第31-33页 |
| 3.3.2 β系数与市场态势关系验证 | 第33-34页 |
| 3.3.3 基于β系数的行业优选结果 | 第34-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 动态投资组合模型构建与实证 | 第38-53页 |
| 4.1 动态均值-方差投资组合模型的构建 | 第38-42页 |
| 4.1.1 单期投资组合模型的介绍 | 第38-39页 |
| 4.1.2 考虑时间因素的动态资产组合模型 | 第39-42页 |
| 4.1.3 遍历法求解最优时间窗口 | 第42页 |
| 4.2 动态投资组合模型实证分析 | 第42-51页 |
| 4.2.1 样本数据选取与数据处理 | 第43-45页 |
| 4.2.2 实证步骤与结果分析 | 第45-49页 |
| 4.2.3 投资业绩评价 | 第49-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论与建议 | 第53-54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间发表论文及参加课题情况 | 第61页 |
