| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外在该方面的研究现状及分析 | 第10-14页 |
| 1.2.1 Alpha 稳定分布研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 时间序列模型研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 模型参数评估方法研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 课题的来源及研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 课题来源 | 第14页 |
| 1.3.2 课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 Alpha 稳定分布参数系及参数关系 | 第16-32页 |
| 2.1 引言 | 第16页 |
| 2.2 Alpha 稳定分布的基本理论 | 第16-18页 |
| 2.2.1 稳定分布的定义 | 第16-18页 |
| 2.2.2 Alpha 稳定分布的性质 | 第18页 |
| 2.3 Alpha 稳定分布参数的表征 | 第18-20页 |
| 2.4 不同参数系之间参数关系及相关理论研究 | 第20-29页 |
| 2.4.1 参数化法 1 | 第20-22页 |
| 2.4.2 参数化法 2 | 第22-23页 |
| 2.4.3 参数化法 3 | 第23-25页 |
| 2.4.4 参数化法 4 | 第25-29页 |
| 2.5 仿真实验 | 第29-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 自回归过程的参数评估 | 第32-40页 |
| 3.1 引言 | 第32页 |
| 3.2 自回归过程及其平稳条件 | 第32-33页 |
| 3.3 Alpha 稳定分布的参数估计 | 第33-35页 |
| 3.3.1 基于样本分位数法 | 第34页 |
| 3.3.2 基于分数低阶矩的方法 | 第34-35页 |
| 3.4 具有对称的稳定余数的自回归过程的 M-胡伯估计 | 第35-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 规律扰动的 GARCH(1,1)模型参数估计及重尾研究 | 第40-51页 |
| 4.1 引言 | 第40页 |
| 4.2 重尾分布 | 第40-41页 |
| 4.3 GARCH(1,1)类模型 | 第41页 |
| 4.4 参数评估理论证明 | 第41-46页 |
| 4.5 稳定分布和 GARCH(1,1)过程的重尾研究 | 第46-50页 |
| 4.5.1 稳定分布重尾特性 | 第46-47页 |
| 4.5.2 GARCH(1,1)过程重尾特性 | 第47-50页 |
| 4.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
