| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第1章 导论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国外研究文献综述 | 第7-8页 |
| 1.3 国内研究文献综述 | 第8-9页 |
| 1.4 研究内容 | 第9页 |
| 1.5 论文的基本架构 | 第9-10页 |
| 第2章 中国沿海煤炭运输市场概况 | 第10-17页 |
| 2.1 中国沿海煤炭运输市场需求分析 | 第10-12页 |
| 2.2 中国沿海煤炭运输市场运力供给分析 | 第12-14页 |
| 2.3 中国沿海煤炭运价特点及套期保值必要性 | 第14-17页 |
| 第3章 沿海煤炭运价指数与运价期货交易综述 | 第17-21页 |
| 3.1 中国沿海煤炭运价指数 | 第17-18页 |
| 3.2 中国沿海煤炭运价期货交易市场 | 第18-21页 |
| 第4章 套期保值理论综述 | 第21-27页 |
| 4.1 套期保值概念 | 第21-22页 |
| 4.2 套期保值理论发展 | 第22-23页 |
| 4.2.1 传统的套期保值 | 第22页 |
| 4.2.2 基差逐利型套期保值 | 第22-23页 |
| 4.2.3 现代组合投资套期保值 | 第23页 |
| 4.3 最优套期保值率的计算模型 | 第23-27页 |
| 4.3.1 传统回归模型最小二乘法--OLS Model | 第24-25页 |
| 4.3.2 向量自回归模型--VAR Model | 第25页 |
| 4.3.3 向量误差修正模型--VEC Model | 第25页 |
| 4.3.4 广义自回归条件异方差模型--GARCH Model | 第25-27页 |
| 第5章 中国沿海煤炭运价期货套期保值效率研究 | 第27-32页 |
| 5.1 数据来源及数据处理 | 第27页 |
| 5.2 最优套期保值率计算 | 第27-30页 |
| 5.2.1 OLS 模型下的最优套期保值率 | 第27-28页 |
| 5.2.2 VAR 模型下的最优套期保值率 | 第28-30页 |
| 5.3 套期保值效率评价 | 第30-32页 |
| 5.3.1 套期保值效率评价原理 | 第30页 |
| 5.3.2 套期保值效率估算 | 第30-31页 |
| 5.3.3 套期保值效率评价 | 第31-32页 |
| 第6章 影响套期保值效率原因分析及提高效率的建议 | 第32-36页 |
| 6.1 影响套期保值效率原因 | 第32-34页 |
| 6.2 提高套期保值效率的建议 | 第34-36页 |
| 第7章 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-46页 |
| 附件 | 第46页 |
